Сравнение TSONX с FAOAX
TSONX (TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TSONX returned 9.27%/yr vs 7.60%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSONX charges 0.36%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности TSONX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции TSONX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 9.27% против 7.60% соответственно.
TSONX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 9.27%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам TSONX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSONX TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund | 9.37% | 28.55% | 3.18% | 19.26% | -14.78% | 11.95% | 9.87% | 23.36% | -13.59% | 21.96% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between TSONX and FAOAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between TSONX and FAOAX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSONX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
TSONX
FAOAX
Сравнение TSONX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSONX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.49 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | -0.76 | +6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSONX и FAOAX
Максимальная просадка TSONX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSONX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSONX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.02% | -60.03% | +27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -7.29% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | -13.99% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -36.50% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -36.50% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -5.87% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -14.53% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.33% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSONX и FAOAX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TSONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSONX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 0.00% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 2.61% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 8.28% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.69% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.29% | +0.07% |
Сравнение комиссий TSONX и FAOAX
TSONX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSONX и FAOAX
Дивидендная доходность TSONX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
TSONX TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund | 5.31% | 5.80% | 3.25% | 3.21% | 2.31% | 3.13% | 1.48% | 1.63% | 2.52% | 0.04% | 2.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSONX and FAOAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSONX has higher volatility (4.17%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TSONX dropped -33.02% vs FAOAX's -60.03%.
TSONX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSONX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор