Сравнение TSNIX с FIKHX
TSNIX (T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class) and FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) are both Technology Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TSNIX charges 0.67%/yr vs 0.59%/yr for FIKHX.
Доходность
Сравнение доходности TSNIX и FIKHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSNIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 38.32%
- 1 год
- 82.86%
- 3 года*
- 40.48%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 23.81%
FIKHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSNIX и FIKHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSNIX T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class | 41.52% | 24.45% | 40.65% | 53.94% | -35.29% | 5.72% | 46.10% | 55.54% | -9.85% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.00% | 24.77% | 35.52% | 59.89% | -35.93% | 27.74% | 64.56% | 51.18% | -17.39% |
Correlation
The correlation between TSNIX and FIKHX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between TSNIX and FIKHX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSNIX vs. FIKHX — Ранг доходности на риск
TSNIX
FIKHX
Сравнение TSNIX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class (TSNIX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSNIX | FIKHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSNIX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TSNIX и FIKHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSNIX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.22% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSNIX и FIKHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSNIX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | — | — |
Сравнение комиссий TSNIX и FIKHX
TSNIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSNIX и FIKHX
Дивидендная доходность TSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что меньше доходности FIKHX в 9.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 9.85% | 9.85% | 7.33% | 3.86% | 3.32% | 11.52% | 7.42% | 2.64% | 22.38% | 0.00% | 0.00% |
TSNIX T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class | 8.24% | 11.66% | 9.62% | 0.00% | 7.82% | 33.71% | 14.00% | 11.91% | 36.28% | 13.35% | 3.82% |
Часто задаваемые вопросы
TSNIX and FIKHX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSNIX и FIKHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор