Сравнение TSLI с CRMG
TSLI (ProShares Ultra TSLA) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLI и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLI показывает доходность -40.26%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -65.43%.
TSLI
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -13.84%
- 6 месяцев
- -30.65%
- С начала года
- -40.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CRMG
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- 22.48%
- 6 месяцев
- -48.98%
- С начала года
- -65.43%
- 1 год
- -67.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.06%
Сравнение доходности по годам TSLI и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLI ProShares Ultra TSLA | -40.26% | 48.21% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -65.43% | 3.71% |
Correlation
The correlation between TSLI and CRMG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI vs. CRMG — Ранг доходности на риск
TSLI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение TSLI c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra TSLA (TSLI) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLI | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLI и CRMG
Максимальная просадка TSLI за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -79.83% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.33% | -74.70% | +24.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.39% | -41.35% | +13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.89% | 78.11% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.89% | 75.58% | +14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.89% | 75.58% | +14.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI и CRMG
Дивидендная доходность TSLI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLI ProShares Ultra TSLA | 11.78% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI and CRMG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLI has the higher dividend yield at 11.78%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для TSLI и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор