PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLI.L с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLI.L с JEPQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L).

TSLI.L и JEPQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLI.L и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLI.L и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		-13.66%40.52%19.18%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.93%14.77%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, TSLI.L показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у JEPQ.L с доходностью -1.93%.

TSLI.L

1 день
0.89%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-0.28%
1 год
64.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.L

1 день
3.16%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
21.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с TSLI.L:
TSLI.L с TSLATSLI.L с TSLI.DETSLI.L с AMZI.LTSLI.L с COIY.LTSLI.L с TSLGTSLI.L с TL0.DETSLI.L с NVDI.L
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEPQJEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с DLYJEPQ.L с JEPIX

Сравнение комиссий TSLI.L и JEPQ.L

TSLI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TSLI.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLI.L
Ранг доходности на риск TSLI.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLI.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLI.LJEPQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.33

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.95

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.54

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

10.66

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLI.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLI.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLI.L и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLI.LJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.67

+0.05

Корреляция

Корреляция между TSLI.L и JEPQ.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLI.L и JEPQ.L

Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 72.52%, что больше доходности JEPQ.L в 11.07%

TTM20252024
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		72.52%73.68%19.21%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.07%10.06%0.74%

Просадки

Сравнение просадок TSLI.L и JEPQ.L

Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и JEPQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLI.LJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-20.10%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-11.21%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.06%

-4.68%

-14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-3.03%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

1.97%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLI.L и JEPQ.L

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что TSLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLI.LJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

5.59%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

10.17%

+12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.64%

16.42%

+23.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.11%

16.54%

+26.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.11%

16.54%

+26.57%