Сравнение TSHIX с FYMIX
TSHIX (Transamerica Multi-Asset Income) and FYMIX (Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, TSHIX returned 14.22%/yr vs 15.72%/yr for FYMIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSHIX charges 0.72%/yr vs 0.05%/yr for FYMIX.
Доходность
Сравнение доходности TSHIX и FYMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSHIX показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью 9.38%.
TSHIX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.72%
FYMIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSHIX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSHIX Transamerica Multi-Asset Income | 4.38% | 15.45% | 14.96% | 10.31% | -8.78% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 9.38% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Correlation
The correlation between TSHIX and FYMIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between TSHIX and FYMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSHIX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
TSHIX
FYMIX
Сравнение TSHIX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Asset Income (TSHIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSHIX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.71 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.97 | 11.73 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSHIX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.21 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.66 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TSHIX и FYMIX
Максимальная просадка TSHIX за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSHIX и FYMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSHIX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -22.70% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -8.80% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.57% | -12.72% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.69% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -5.64% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.03% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSHIX и FYMIX
Текущая волатильность для Transamerica Multi-Asset Income (TSHIX) составляет 1.71%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что TSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSHIX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 3.60% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 8.88% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.97% | 10.81% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 12.73% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 12.73% | -2.90% |
Сравнение комиссий TSHIX и FYMIX
TSHIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSHIX и FYMIX
Дивидендная доходность TSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности FYMIX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.37% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSHIX Transamerica Multi-Asset Income | 3.31% | 3.37% | 3.80% | 4.16% | 4.00% | 4.20% | 3.55% | 3.51% | 5.10% | 4.11% | 3.27% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSHIX and FYMIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYMIX has higher volatility (3.60%) compared to TSHIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, TSHIX dropped -28.07% vs FYMIX's -22.70%.
TSHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSHIX и FYMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор