PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSGB.L с XDEV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSGB.L с XDEV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSGB.L (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - TSGB.L tracks the MSCI ACWI NR USD while XDEV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSGB.L returned 12.11%/yr vs 17.53%/yr for XDEV.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TSGB.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.

Доходность

Сравнение доходности TSGB.L и XDEV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSGB.L торгуется в GBP, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSGB.L показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 34.49%.

TSGB.L

1 день
0.08%
1 месяц
4.90%
С начала года
12.75%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.93%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

XDEV.L

1 день
-0.91%
1 месяц
13.12%
С начала года
34.49%
6 месяцев
37.39%
1 год
67.77%
3 года*
26.92%
5 лет*
17.53%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSGB.L и XDEV.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TSGB.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		12.75%19.46%12.13%14.14%-7.29%19.61%9.42%11.77%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		34.49%30.51%6.79%13.25%1.01%21.67%-6.88%8.07%

Correlation

The correlation between TSGB.L and XDEV.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.87

The correlation between TSGB.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSGB.L и XDEV.L

Секторы
TSGB.L
XDEV.L

Финансовые услуги

29.4%
14.8%

Технологии

23.6%
33.9%

Здравоохранение

12.7%
8.8%

Промышленность

11.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.9%

Коммуникационные услуги

7.0%
7.5%

Сырьевые материалы

2.7%
3.0%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.6%

Энергетика

0.4%
3.8%

Финансовые услуги

TSGB.L
29.4%
XDEV.L
14.8%

Технологии

TSGB.L
23.6%
XDEV.L
33.9%

Здравоохранение

TSGB.L
12.7%
XDEV.L
8.8%

Промышленность

TSGB.L
11.7%
XDEV.L
11.4%

Потребительский циклический сектор

TSGB.L
7.4%
XDEV.L
7.9%

Коммуникационные услуги

TSGB.L
7.0%
XDEV.L
7.5%

Сырьевые материалы

TSGB.L
2.7%
XDEV.L
3.0%

Недвижимость

TSGB.L
2.6%
XDEV.L
1.8%

Потребительский защитный сектор

TSGB.L
1.5%
XDEV.L
4.5%

Коммунальные услуги

TSGB.L
1.1%
XDEV.L
2.6%

Энергетика

TSGB.L
0.4%
XDEV.L
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с TSGB.L:
TSGB.L с AEME.LTSGB.L с PQVG.LTSGB.L с USDV.LTSGB.L с VDIV.DETSGB.L с VEUR.LTSGB.L с ISF.LTSGB.L с ISPA.DE
Часто сравнивают с XDEV.L:
XDEV.L с XDEM.LXDEV.L с VWCE.DEXDEV.L с XDEQ.LXDEV.L с JPGL.LXDEV.L с IWVG.LXDEV.L с NASL.LXDEV.L с FRXT.L

Доходность на риск

TSGB.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSGB.L
Ранг доходности на риск TSGB.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGB.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGB.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGB.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGB.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.L
Ранг доходности на риск XDEV.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGB.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSGB.LXDEV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
5.07

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
6.87

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.97

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

9.75

-6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

37.53

-24.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSGB.L vs. XDEV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGB.L на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.L равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGB.L и XDEV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSGB.LXDEV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

5.07

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.33

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.86

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TSGB.L и XDEV.L

Максимальная просадка TSGB.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGB.L и XDEV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSGB.LXDEV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-28.20%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-6.92%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-14.00%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-14.00%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.91%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.35%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.80%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGB.L и XDEV.L

Текущая волатильность для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) составляет 3.24%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что TSGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSGB.LXDEV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.42%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

10.84%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

13.30%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

13.14%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

15.04%

-0.11%

Сравнение комиссий TSGB.L и XDEV.L

TSGB.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGB.L и XDEV.L

Дивидендная доходность TSGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как XDEV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
TSGB.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		2.11%2.23%2.63%2.56%2.67%1.13%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSGB.L and XDEV.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSGB.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSGB.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.L.

TSGB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: VanEck and DWS. Their fees differ too: 0.20% for TSGB.L and 0.25% for XDEV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSGB.L и XDEV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор