Сравнение TSGB.L с WRDA.L
TSGB.L (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - TSGB.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, TSGB.L returned 28.93% vs 27.32% for WRDA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TSGB.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности TSGB.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSGB.L торгуется в GBP, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSGB.L показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.
TSGB.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSGB.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 12.75% | 19.46% | 11.59% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between TSGB.L and WRDA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between TSGB.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSGB.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
TSGB.L
WRDA.L
Сравнение TSGB.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGB.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.52 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.18 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 16.68 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGB.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.51 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок TSGB.L и WRDA.L
Максимальная просадка TSGB.L за все время составила -26.20%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGB.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSGB.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -18.38% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -6.53% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.12% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -2.27% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.64% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGB.L и WRDA.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что TSGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSGB.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.49% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 7.16% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 10.03% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 12.34% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 12.34% | +2.59% |
Сравнение комиссий TSGB.L и WRDA.L
TSGB.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGB.L и WRDA.L
Дивидендная доходность TSGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 2.11% | 2.23% | 2.63% | 2.56% | 2.67% | 1.13% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSGB.L and WRDA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for TSGB.L.
TSGB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.20% for TSGB.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для TSGB.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор