PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSGB.L с VALW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSGB.L с VALW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSGB.L (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and VALW.L (SPDR MSCI World Value UCITS ETF) are both Global Equities funds - TSGB.L tracks the MSCI ACWI NR USD while VALW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSGB.L returned 12.11%/yr vs 14.46%/yr for VALW.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TSGB.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for VALW.L.

Доходность

Сравнение доходности TSGB.L и VALW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSGB.L показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у VALW.L с доходностью 19.04%.

TSGB.L

1 день
0.08%
1 месяц
4.90%
С начала года
12.75%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.93%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

VALW.L

1 день
0.03%
1 месяц
7.31%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.55%
1 год
45.95%
3 года*
21.00%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSGB.L и VALW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSGB.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		12.75%19.46%12.13%14.14%-7.29%19.61%8.90%
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF		19.04%27.01%5.92%16.43%0.09%20.68%-18.17%

Correlation

The correlation between TSGB.L and VALW.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.86

The correlation between TSGB.L and VALW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSGB.L и VALW.L

Секторы
TSGB.L
VALW.L

Финансовые услуги

29.4%
15.4%

Технологии

23.6%
29.7%

Здравоохранение

12.7%
9.4%

Промышленность

11.7%
12.4%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.1%

Сырьевые материалы

2.7%
3.2%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.9%

Коммунальные услуги

1.1%
2.7%

Энергетика

0.4%
4.1%

Финансовые услуги

TSGB.L
29.4%
VALW.L
15.4%

Технологии

TSGB.L
23.6%
VALW.L
29.7%

Здравоохранение

TSGB.L
12.7%
VALW.L
9.4%

Промышленность

TSGB.L
11.7%
VALW.L
12.4%

Потребительский циклический сектор

TSGB.L
7.4%
VALW.L
8.3%

Коммуникационные услуги

TSGB.L
7.0%
VALW.L
8.1%

Сырьевые материалы

TSGB.L
2.7%
VALW.L
3.2%

Недвижимость

TSGB.L
2.6%
VALW.L
1.8%

Потребительский защитный сектор

TSGB.L
1.5%
VALW.L
4.9%

Коммунальные услуги

TSGB.L
1.1%
VALW.L
2.7%

Энергетика

TSGB.L
0.4%
VALW.L
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Часто сравнивают с TSGB.L:
TSGB.L с AEME.LTSGB.L с PQVG.LTSGB.L с USDV.LTSGB.L с VDIV.DETSGB.L с VEUR.LTSGB.L с ISF.LTSGB.L с ISPA.DE
Часто сравнивают с VALW.L:
VALW.L с LGGG.LVALW.L с FUQIXVALW.L с GACA.DEVALW.L с VWRA.LVALW.L с ^GSPCVALW.L с VWRP.LVALW.L с XDEV.L

Доходность на риск

TSGB.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSGB.L
Ранг доходности на риск TSGB.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGB.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGB.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGB.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGB.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VALW.L
Ранг доходности на риск VALW.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALW.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALW.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGB.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSGB.LVALW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.83

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
5.26

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.72

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

6.49

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

24.35

-11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSGB.L vs. VALW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGB.L на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа VALW.L равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGB.L и VALW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSGB.LVALW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.83

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.14

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.67

+0.14

Просадки

Сравнение просадок TSGB.L и VALW.L

Максимальная просадка TSGB.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки VALW.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGB.L и VALW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSGB.LVALW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-28.59%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-7.04%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-14.24%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-14.24%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.23%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.55%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.88%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGB.L и VALW.L

Текущая волатильность для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) составляет 3.24%, в то время как у SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что TSGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSGB.LVALW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.23%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.57%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

11.91%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

12.65%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

16.67%

-1.74%

Сравнение комиссий TSGB.L и VALW.L

TSGB.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VALW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGB.L и VALW.L

Дивидендная доходность TSGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как VALW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
TSGB.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		2.11%2.23%2.63%2.56%2.67%1.13%
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSGB.L and VALW.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSGB.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSGB.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for VALW.L.

TSGB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VALW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.20% for TSGB.L and 0.25% for VALW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSGB.L и VALW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор