Сравнение TSFIX с TLCIX

С начала года, TSFIX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у TLCIX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции TSFIX уступали акциям TLCIX по среднегодовой доходности: 8.94% против 10.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSFIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TLCIX в 0.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Touchstone Large Cap Fund (TLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSFIX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLCIX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSFIX и TLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TSFIX и TLCIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности TLCIX в 2.89%

Максимальная просадка TSFIX за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки TLCIX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSFIX и TLCIX.

Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что TSFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.