Сравнение TSFIX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
TSFIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TSFIX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSFIX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | -2.03% | 5.89% | 11.13% | 20.89% | -9.70% | 20.04% | 10.34% | 39.71% | -9.59% | 6.27% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TSFIX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции TSFIX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.62% соответственно.
TSFIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.15%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSFIX и AZBIX
TSFIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
TSFIX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
TSFIX
AZBIX
Сравнение TSFIX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSFIX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.11 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.66 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.85 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 6.82 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSFIX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.11 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TSFIX и AZBIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSFIX и AZBIX
Дивидендная доходность TSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | 5.99% | 5.87% | 1.43% | 3.37% | 1.89% | 13.31% | 2.52% | 18.54% | 32.83% | 22.85% | 0.37% | 13.55% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок TSFIX и AZBIX
Максимальная просадка TSFIX за все время составила -39.00%, примерно равная максимальной просадке AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSFIX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSFIX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -40.80% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -11.76% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -29.85% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -40.80% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -5.35% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -7.80% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.19% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSFIX и AZBIX
Текущая волатильность для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) составляет 4.80%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что TSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSFIX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 7.23% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 13.00% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 19.97% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 20.54% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 21.31% | +0.44% |