PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCO.L с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSCO.L с VWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSCO.L (Tesco PLC) is a stock, while VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 10 years, TSCO.L returned 14.48%/yr vs 13.48%/yr for VWRD.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSCO.L и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Tesco PLC (TSCO.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSCO.L торгуется в GBp, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSCO.L показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции TSCO.L превзошли акции VWRD.L по среднегодовой доходности: 14.48% против 13.48% соответственно.

TSCO.L

1 день
1.04%
1 месяц
-3.58%
С начала года
3.62%
6 месяцев
1.06%
1 год
19.49%
3 года*
23.91%
5 лет*
19.39%
10 лет*
14.48%

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
5.24%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.23%
1 год
29.86%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.45%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCO.L и VWRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCO.L
Tesco PLC		3.62%24.45%31.78%34.79%-18.79%30.32%-5.37%38.15%-7.70%1.70%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.05%13.66%19.71%16.20%-8.46%19.64%12.72%20.89%-4.35%13.61%

Correlation

The correlation between TSCO.L and VWRD.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

0.27

The correlation between TSCO.L and VWRD.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesco PLC

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с NWG.LTSCO.L с JSAIYTSCO.L с WMTTSCO.L с UGLTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с MSFT
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY

Доходность на риск

TSCO.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCO.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCO.LVWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.51

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.46

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

4.27

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

16.46

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCO.L vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCO.L на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VWRD.L равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO.L и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCO.LVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.51

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.88

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.90

-0.58

Просадки

Сравнение просадок TSCO.L и VWRD.L

Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и VWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCO.LVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.40%

-25.84%

-37.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-6.96%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-18.11%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-18.11%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.40%

-25.84%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-0.43%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.48%

-3.47%

-14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

1.81%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO.L и VWRD.L

Tesco PLC (TSCO.L) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что TSCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCO.LVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

3.68%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

9.26%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

11.85%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

14.07%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

15.29%

+7.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO.L и VWRD.L

Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VWRD.L в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCO.L
Tesco PLC		3.24%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

TSCO.L and VWRD.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCO.L и VWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор