PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCDY с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSCDY с VUAG.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSCDY (Tesco PLC) is a stock, while VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, TSCDY returned 18.65%/yr vs 13.21%/yr for VUAG.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSCDY и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesco PLC (TSCDY) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSCDY торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSCDY показывает доходность 7.95%, а VUAG.L немного выше – 8.30%.

TSCDY

1 день
0.21%
1 месяц
5.15%
С начала года
7.95%
6 месяцев
8.80%
1 год
18.94%
3 года*
29.19%
5 лет*
18.65%
10 лет*
18.35%

VUAG.L

1 день
1.32%
1 месяц
-0.37%
С начала года
8.30%
6 месяцев
9.40%
1 год
25.02%
3 года*
20.66%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCDY и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TSCDY
Tesco PLC		7.95%32.85%30.49%43.52%-29.02%65.48%0.16%11.56%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		8.30%17.61%25.21%25.96%-18.62%29.78%19.79%-10.64%

Correlation

The correlation between TSCDY and VUAG.L is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.22

The correlation between TSCDY and VUAG.L shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesco PLC

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с TSCDY:
TSCDY с JSAIYTSCDY с KRTSCDY с CCEPTSCDY с OLLITSCDY с BAESYTSCDY с AMZNTSCDY с ATO.PA
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L

Доходность на риск

TSCDY vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCDY
Ранг доходности на риск TSCDY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCDY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCDY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCDY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCDY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCDY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCDY c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCDY) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSCDYVUAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.10

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.03

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.77

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

11.64

-7.81

TSCDY vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCDY на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VUAG.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCDY и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSCDY и VUAG.L

Максимальная просадка TSCDY за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCDY и VUAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCDYVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.10%

-37.82%

-38.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-8.69%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-18.69%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.56%

-25.18%

-20.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.33%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.81%

-7.07%

-35.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.07%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCDY и VUAG.L

Tesco PLC (TSCDY) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что TSCDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCDYVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

3.28%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.99%

8.38%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

11.44%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

15.69%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.83%

19.17%

+8.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCDY и VUAG.L

Дивидендная доходность TSCDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TSCDY
Tesco PLC		2.80%3.08%3.39%3.60%5.27%20.15%3.79%2.56%2.05%0.47%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSCDY and VUAG.L have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCDY и VUAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор