Сравнение ATO.PA с ^FCHI
ATO.PA (Atos SE) is a stock, while ^FCHI (CAC 40) is an index. Over the past 10 years, ATO.PA returned -37.30%/yr vs 6.42%/yr for ^FCHI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATO.PA и ^FCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATO.PA показывает доходность -21.99%, что значительно ниже, чем у ^FCHI с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции ATO.PA уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: -37.30% против 6.42% соответственно.
ATO.PA
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 13.32%
- С начала года
- -21.99%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- -66.97%
- 5 лет*
- -60.33%
- 10 лет*
- -37.30%
^FCHI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение доходности по годам ATO.PA и ^FCHI
Correlation
The correlation between ATO.PA and ^FCHI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ATO.PA and ^FCHI has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATO.PA vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск
ATO.PA
^FCHI
Сравнение ATO.PA c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atos SE (ATO.PA) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATO.PA | ^FCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 1.47 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATO.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.39 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.29 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.36 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.21 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ATO.PA и ^FCHI
Максимальная просадка ATO.PA за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO.PA и ^FCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATO.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -65.29% | -34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.73% | -11.08% | -35.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.84% | -16.71% | -83.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.84% | -23.04% | -76.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | -38.56% | -61.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.61% | -4.37% | -95.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.46% | -23.50% | -43.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.02% | 3.80% | +22.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATO.PA и ^FCHI
Atos SE (ATO.PA) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ATO.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATO.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 4.33% | +11.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.49% | 11.19% | +31.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.68% | 14.20% | +45.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,786.25% | 16.42% | +3,769.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,677.87% | 17.71% | +2,660.16% |
Часто задаваемые вопросы
ATO.PA and ^FCHI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATO.PA и ^FCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор