Сравнение ATO.PA с ^FCHI
ATO.PA (Atos SE) is a stock, while ^FCHI (CAC 40) is an index. Over the past 10 years, ATO.PA returned -39.11%/yr vs 6.77%/yr for ^FCHI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATO.PA и ^FCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATO.PA показывает доходность -39.80%, что значительно ниже, чем у ^FCHI с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции ATO.PA уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: -39.11% против 6.77% соответственно.
ATO.PA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -12.77%
- 6 месяцев
- -44.97%
- С начала года
- -39.80%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- -69.53%
- 5 лет*
- -60.14%
- 10 лет*
- -39.11%
- Всё время*
- -20.25%
^FCHI
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.77%
- Всё время*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам ATO.PA и ^FCHI
Correlation
The correlation between ATO.PA and ^FCHI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between ATO.PA and ^FCHI has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATO.PA vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск
ATO.PA
^FCHI
Сравнение ATO.PA c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atos SE (ATO.PA) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATO.PA | ^FCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 1.69 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATO.PA и ^FCHI
Максимальная просадка ATO.PA за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO.PA и ^FCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATO.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -65.29% | -34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.53% | -11.08% | -39.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.93% | -16.71% | -82.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -23.04% | -76.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | -38.56% | -61.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -3.27% | -96.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.94% | -24.39% | -15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.10% | 3.89% | +25.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATO.PA и ^FCHI
Atos SE (ATO.PA) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что ATO.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATO.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 3.51% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.63% | 11.50% | +27.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.06% | 14.23% | +45.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.34% | 16.40% | +109.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.37% | 17.39% | +74.98% |
Часто задаваемые вопросы
ATO.PA and ^FCHI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATO.PA и ^FCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор