PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRXG.L с TR3G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRXG.L и TR3G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRXG.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у TR3G.L с доходностью 0.69%.


TRXG.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.98%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.17%
1 год
4.95%
3 года*
0.11%
5 лет*
0.15%
10 лет*

TR3G.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.42%
3 года*
1.51%
5 лет*
2.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRXG.L и TR3G.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRXG.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
-0.62%1.07%1.43%-2.16%-4.76%-1.80%6.08%6.04%
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
0.69%-1.98%5.82%-1.57%7.69%0.63%-0.33%1.14%

Correlation

The correlation between TRXG.L and TR3G.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.80

The correlation between TRXG.L and TR3G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TRXG.L vs. TR3G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRXG.L
Ранг доходности на риск TRXG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXG.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXG.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

TR3G.L
Ранг доходности на риск TR3G.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR3G.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR3G.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR3G.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR3G.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR3G.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRXG.L c TR3G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRXG.LTR3G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.98

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

2.48

-0.35

TRXG.L vs. TR3G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRXG.L на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TR3G.L равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRXG.L и TR3G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRXG.LTR3G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.18

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TRXG.L и TR3G.L

Максимальная просадка TRXG.L за все время составила -26.41%, что больше максимальной просадки TR3G.L в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXG.L и TR3G.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRXG.LTR3G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.41%

-18.79%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.60%

-4.52%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.91%

-8.90%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

-16.36%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.20%

-7.63%

-13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-9.79%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.78%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TRXG.L и TR3G.L

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) имеют волатильность 1.66% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRXG.LTR3G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.70%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

4.44%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

6.07%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

8.07%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

8.64%

+1.53%

Сравнение комиссий TRXG.L и TR3G.L

И TRXG.L, и TR3G.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRXG.L и TR3G.L

Дивидендная доходность TRXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности TR3G.L в 3.95%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
3.95%4.10%4.31%4.18%1.99%0.31%1.28%2.01%
TRXG.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
4.28%4.25%4.24%3.55%2.38%1.60%1.94%2.07%

Часто задаваемые вопросы


TRXG.L and TR3G.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRXG.L and TR3G.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

TRXG.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRXG.L и TR3G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор