Сравнение TRXG.L с PRIT.L
TRXG.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and PRIT.L (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) are both Government Bonds funds - TRXG.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while PRIT.L tracks the Solactive US Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRXG.L returned 0.15%/yr vs 0.72%/yr for PRIT.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRXG.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for PRIT.L.
Доходность
Сравнение доходности TRXG.L и PRIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRXG.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у PRIT.L с доходностью -0.04%.
TRXG.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
PRIT.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRXG.L и PRIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.62% | 1.07% | 1.43% | -2.16% | -4.76% | -1.80% | 6.08% | 8.04% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | -0.04% | -1.06% | 2.57% | -1.73% | -1.79% | -0.98% | 4.03% | 5.36% |
Correlation
The correlation between TRXG.L and PRIT.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between TRXG.L and PRIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXG.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск
TRXG.L
PRIT.L
Сравнение TRXG.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXG.L | PRIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 2.05 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXG.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.09 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TRXG.L и PRIT.L
Максимальная просадка TRXG.L за все время составила -26.41%, что больше максимальной просадки PRIT.L в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXG.L и PRIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXG.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.41% | -20.06% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -5.19% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -8.33% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -16.09% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -14.86% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -12.54% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.19% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXG.L и PRIT.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TRXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXG.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.51% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 4.44% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 6.04% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 8.89% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 9.33% | +0.84% |
Сравнение комиссий TRXG.L и PRIT.L
TRXG.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PRIT.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXG.L и PRIT.L
Дивидендная доходность TRXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности PRIT.L в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.22% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.87% | 1.74% | 2.11% | 0.00% |
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.25% | 4.24% | 3.55% | 2.38% | 1.60% | 1.94% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TRXG.L and PRIT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRIT.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIT.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRXG.L.
TRXG.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.06% for TRXG.L and 0.05% for PRIT.L.
Подберите оптимальное распределение для TRXG.L и PRIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор