Сравнение TRXG.L с FWRG.L
TRXG.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - TRXG.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, TRXG.L returned 4.95% vs 31.42% for FWRG.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TRXG.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.
Доходность
Сравнение доходности TRXG.L и FWRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRXG.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRXG.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 12.37%.
TRXG.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
FWRG.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRXG.L и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.62% | 1.07% | 1.43% | 0.85% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.34% | 5.73% | 22.20% | 7.05% |
Correlation
The correlation between TRXG.L and FWRG.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXG.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
TRXG.L
FWRG.L
Сравнение TRXG.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXG.L | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 4.66 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 12.24 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXG.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.46 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.10 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок TRXG.L и FWRG.L
Максимальная просадка TRXG.L за все время составила -26.41%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXG.L и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXG.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.41% | -22.64% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -6.70% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -0.07% | -21.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -4.29% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.55% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXG.L и FWRG.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) составляет 1.66%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что TRXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXG.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 3.51% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 9.17% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 12.70% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 14.75% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 14.75% | -4.58% |
Сравнение комиссий TRXG.L и FWRG.L
TRXG.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXG.L и FWRG.L
Дивидендная доходность TRXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.25% | 4.24% | 3.55% | 2.38% | 1.60% | 1.94% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRXG.L and FWRG.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRXG.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRXG.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.
TRXG.L is categorized as Government Bonds, while FWRG.L is Global Equities. TRXG.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.06% for TRXG.L and 0.15% for FWRG.L.
Подберите оптимальное распределение для TRXG.L и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор