Сравнение TRX-USD с IUSQ.DE
TRX-USD (Tronix) is a cryptocurrency, while IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Over the past 5 years, TRX-USD returned 34.40%/yr vs 11.00%/yr for IUSQ.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRX-USD торгуется в USD, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 10.01%.
TRX-USD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 34.40%
- 10 лет*
- —
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам TRX-USD и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRX-USD Tronix | 11.24% | 11.86% | 135.87% | 97.75% | -27.86% | 180.88% | 102.08% | -29.71% | -57.23% | 2,056.30% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 10.01% | 23.07% | 17.40% | 22.32% | -18.34% | 18.95% | 15.19% | 27.40% | -10.39% | 7.48% |
Correlation
The correlation between TRX-USD and IUSQ.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX-USD vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
TRX-USD
IUSQ.DE
Сравнение TRX-USD c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRX-USD | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.89 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 12.04 | -10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и IUSQ.DE
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRX-USD | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -34.07% | -61.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -8.85% | -17.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.98% | -17.48% | -33.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.60% | -26.08% | -33.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.00% | -1.91% | -25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -5.02% | -57.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 2.13% | +11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и IUSQ.DE
Tronix (TRX-USD) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRX-USD | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 3.93% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 9.72% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 12.49% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.42% | 15.50% | +42.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 15.92% | +94.28% |
Часто задаваемые вопросы
TRX-USD and IUSQ.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRX-USD и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор