PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTIX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTIX с GSINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

TRTIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TRTIX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTIX и GSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I		2.12%44.14%8.02%19.44%-8.27%12.93%1.92%20.77%-18.06%17.56%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, TRTIX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 4.74%.

TRTIX

1 день
2.87%
1 месяц
-7.61%
С начала года
2.12%
6 месяцев
8.43%
1 год
29.82%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.53%
10 лет*
9.26%

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с TRTIX:
TRTIX с FSPSXTRTIX с GTMIXTRTIX с PREIXTRTIX с FSOSXTRTIX с PRSCXTRTIX с PRWAXTRTIX с PTSIX
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с FIVFXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с TBWIX

Сравнение комиссий TRTIX и GSINX

TRTIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GSINX в 0.89%.

GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I

Доходность на риск

TRTIX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTIX
Ранг доходности на риск TRTIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTIX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTIXGSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.36

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.80

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.87

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

7.54

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTIX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа GSINX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTIX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTIXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.36

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.81

-0.32

Корреляция

Корреляция между TRTIX и GSINX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTIX и GSINX

Дивидендная доходность TRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности GSINX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I		2.87%2.93%2.87%3.02%3.28%2.70%2.05%2.68%2.74%0.27%3.13%2.06%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRTIX и GSINX

Максимальная просадка TRTIX за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTIX и GSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRTIXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-28.80%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.74%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-25.46%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-5.22%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-4.88%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.17%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTIX и GSINX

T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что TRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRTIXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.86%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

7.41%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

12.49%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

14.44%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.77%

+1.17%