PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRTIX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTIX с FHLFX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRTIX (T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, TRTIX returned 14.65%/yr vs 9.39%/yr for FHLFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRTIX charges 0.68%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.

Доходность

Сравнение доходности TRTIX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTIX показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 10.06%.

TRTIX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.49%
6 месяцев
8.02%
С начала года
12.79%
1 год
29.22%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.65%
10 лет*
10.16%

FHLFX

1 день
-0.72%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
6.19%
С начала года
10.06%
1 год
21.63%
3 года*
15.94%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTIX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I		12.79%44.14%8.02%19.44%-8.27%12.93%1.92%20.77%-13.36%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		10.06%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Correlation

The correlation between TRTIX and FHLFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.96

The correlation between TRTIX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с TRTIX:
TRTIX с PRDGXTRTIX с FSPSXTRTIX с TRLGXTRTIX с PREIXTRTIX с GTMIXTRTIX с FSOSXTRTIX с PRWAX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с TSWIXFHLFX с FSPSXFHLFX с AAIEXFHLFX с FTIHXFHLFX с TRERXFHLFX с FITGXFHLFX с SCIEX

Доходность на риск

TRTIX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTIX
Ранг доходности на риск TRTIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTIX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRTIXFHLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.44

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.06

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.96

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

7.29

+1.44

TRTIX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTIX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTIX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRTIX и FHLFX

Максимальная просадка TRTIX за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTIX и FHLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTIXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-33.58%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.37%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-13.62%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-29.36%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.42%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-6.03%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.05%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTIX и FHLFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) составляет 3.93%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что TRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTIXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.15%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

13.11%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

15.50%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.10%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.63%

-0.90%

Сравнение комиссий TRTIX и FHLFX

TRTIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTIX и FHLFX

Дивидендная доходность TRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FHLFX в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.14%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I		2.60%2.93%2.87%3.02%3.28%2.70%2.05%2.68%2.74%0.27%3.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TRTIX and FHLFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHLFX has higher volatility (4.15%) compared to TRTIX (3.93%). In terms of maximum drawdown, TRTIX dropped -41.90% vs FHLFX's -33.58%.

TRTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTIX и FHLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор