Сравнение TRSX.L с XUTD.L
TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and XUTD.L (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while XUTD.L tracks the iBoxx USD Treasuries Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TRSX.L returned 0.55%/yr vs 0.80%/yr for XUTD.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRSX.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for XUTD.L.
Доходность
Сравнение доходности TRSX.L и XUTD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSX.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у XUTD.L с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции TRSX.L уступали акциям XUTD.L по среднегодовой доходности: 0.55% против 0.80% соответственно.
TRSX.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- 0.55%
XUTD.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 0.80%
Сравнение доходности по годам TRSX.L и XUTD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.84% | 8.40% | -0.27% | 3.37% | -15.02% | -3.14% | 9.54% | 8.79% | 0.61% | 2.71% |
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 0.46% | 6.38% | 0.77% | 3.90% | -12.78% | -2.45% | 7.94% | 7.21% | 0.66% | 2.22% |
Correlation
The correlation between TRSX.L and XUTD.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between TRSX.L and XUTD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSX.L vs. XUTD.L — Ранг доходности на риск
TRSX.L
XUTD.L
Сравнение TRSX.L c XUTD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRSX.L | XUTD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.22 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 3.46 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRSX.L и XUTD.L
Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки XUTD.L в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и XUTD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSX.L | XUTD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -19.61% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -3.05% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.22% | -5.34% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -17.01% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -19.61% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -6.90% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -4.86% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.08% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSX.L и XUTD.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUTD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSX.L | XUTD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.00% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 2.62% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 3.60% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 5.77% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 5.04% | +1.28% |
Сравнение комиссий TRSX.L и XUTD.L
TRSX.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XUTD.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSX.L и XUTD.L
Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности XUTD.L в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.90% | 3.57% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% | 2.34% | 2.07% | 1.88% | 0.74% |
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.45% | 3.27% | 3.65% | 2.39% | 1.95% | 3.42% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.34% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TRSX.L and XUTD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XUTD.L.
TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while XUTD.L tracks iBoxx USD Treasuries Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for TRSX.L and 0.06% for XUTD.L.
Подберите оптимальное распределение для TRSX.L и XUTD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор