Сравнение TRSX.L с TRS5.L
TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds from State Street - TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TRSX.L returned 0.55%/yr vs 1.21%/yr for TRS5.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TRSX.L и TRS5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSX.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у TRS5.L с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции TRSX.L уступали акциям TRS5.L по среднегодовой доходности: 0.55% против 1.21% соответственно.
TRSX.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- 0.55%
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам TRSX.L и TRS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.84% | 8.40% | -0.27% | 3.37% | -15.02% | -3.14% | 9.54% | 8.79% | 0.61% | 2.71% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.06% | 7.28% | 2.01% | 4.18% | -9.49% | -2.44% | 6.78% | 5.43% | 1.21% | 0.99% |
Correlation
The correlation between TRSX.L and TRS5.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.94 |
The correlation between TRSX.L and TRS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSX.L vs. TRS5.L — Ранг доходности на риск
TRSX.L
TRS5.L
Сравнение TRSX.L c TRS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRSX.L | TRS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.20 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 3.39 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRSX.L и TRS5.L
Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки TRS5.L в -14.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и TRS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSX.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -14.35% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -2.50% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.22% | -3.72% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -13.64% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -14.35% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -1.27% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -3.79% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.89% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSX.L и TRS5.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSX.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.87% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 2.19% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 2.86% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 4.72% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 3.76% | +2.56% |
Сравнение комиссий TRSX.L и TRS5.L
И TRSX.L, и TRS5.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSX.L и TRS5.L
Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TRS5.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 2.13% | 1.66% | 1.40% | 0.47% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.90% | 3.57% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% | 2.34% | 2.07% | 1.88% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TRSX.L and TRS5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L and TRS5.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для TRSX.L и TRS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор