Сравнение TRSX.L с TFRN.L
TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) are both Government Bonds funds - TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while TFRN.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSX.L returned -0.98%/yr vs 3.60%/yr for TFRN.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TRSX.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for TFRN.L.
Доходность
Сравнение доходности TRSX.L и TFRN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSX.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у TFRN.L с доходностью 1.58%.
TRSX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
TFRN.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSX.L и TFRN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.05% | 8.02% | -0.62% | 3.29% | -14.99% | -2.94% | 9.77% | 5.46% |
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 1.58% | 4.11% | 5.44% | 4.93% | 2.04% | -0.15% | 0.57% | 1.48% |
Correlation
The correlation between TRSX.L and TFRN.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSX.L vs. TFRN.L — Ранг доходности на риск
TRSX.L
TFRN.L
Сравнение TRSX.L c TFRN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSX.L | TFRN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.57 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.97 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 34.35 | -30.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSX.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.00 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 2.40 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.47 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок TRSX.L и TFRN.L
Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки TFRN.L в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и TFRN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSX.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -3.10% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -0.97% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -0.97% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -0.97% | -19.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -0.12% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -0.09% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.11% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSX.L и TFRN.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFRN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSX.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 0.50% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 0.98% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 1.92% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 1.50% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 1.89% | +11.64% |
Сравнение комиссий TRSX.L и TFRN.L
TRSX.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TFRN.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSX.L и TFRN.L
Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как TFRN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.93% | 3.59% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
TRSX.L and TFRN.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.
TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for TRSX.L and 0.15% for TFRN.L.
Подберите оптимальное распределение для TRSX.L и TFRN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор