Сравнение TRS5.L с IB01.L
TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRS5.L returned 0.31%/yr vs 3.39%/yr for IB01.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TRS5.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности TRS5.L и IB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.45%.
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 0.83%
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRS5.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.40% | 7.27% | 2.02% | 4.16% | -9.49% | -2.44% | 6.80% | 4.86% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.45% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | 0.00% | 0.88% | 2.01% |
Correlation
The correlation between TRS5.L and IB01.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRS5.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
TRS5.L
IB01.L
Сравнение TRS5.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRS5.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 8.02 | -6.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 115.45 | -114.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 569.86 | -565.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRS5.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 11.94 | -10.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 9.24 | -9.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 3.79 | -3.57 |
Просадки
Сравнение просадок TRS5.L и IB01.L
Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRS5.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -0.91% | -13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -0.03% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -0.09% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -0.29% | -13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -0.08% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.01% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRS5.L и IB01.L
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRS5.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.10% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 0.24% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 0.33% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 0.37% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 0.72% | +3.09% |
Сравнение комиссий TRS5.L и IB01.L
TRS5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRS5.L и IB01.L
Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.93% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
TRS5.L and IB01.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IB01.L.
TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for TRS5.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор