PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRMX с FRQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRMX с FRQIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TRRMX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund) and FRQIX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TRRMX returned 11.53%/yr vs 5.14%/yr for FRQIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TRRMX charges 0.62%/yr vs 0.46%/yr for FRQIX.

Доходность

Сравнение доходности TRRMX и FRQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRMX показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у FRQIX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции TRRMX превзошли акции FRQIX по среднегодовой доходности: 11.53% против 5.14% соответственно.

TRRMX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.26%
С начала года
11.09%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.14%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.53%

FRQIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.60%
6 месяцев
3.60%
1 год
9.10%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.77%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRMX и FRQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		11.09%14.26%14.19%20.85%-19.09%17.51%18.67%25.35%-7.66%20.83%
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.60%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%12.63%-2.84%10.64%

Correlation

The correlation between TRRMX and FRQIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г.

0.89

The correlation between TRRMX and FRQIX shifts across timeframes, from 0.72 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Часто сравнивают с TRRMX:
TRRMX с VFIFXTRRMX с VOOTRRMX с VFORXTRRMX с FXAIXTRRMX с PREIXTRRMX с FFOPXTRRMX с FSMAX
Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с TLTIXFRQIX с RFFTXFRQIX с FCQTXFRQIX с FZTKXFRQIX с FFFAXFRQIX с FHKEXFRQIX с FASGX

Доходность на риск

TRRMX vs. FRQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRMX
Ранг доходности на риск TRRMX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRMX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRMX c FRQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRRMXFRQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.17

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.15

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.76

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

11.55

-2.47

TRRMX vs. FRQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRMX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRMX и FRQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRRMX и FRQIX

Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки FRQIX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и FRQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRMXFRQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-38.01%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-3.43%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-5.21%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-17.04%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-17.04%

-15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.42%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-4.42%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.82%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRMX и FRQIX

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRMXFRQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

1.68%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

3.67%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

4.36%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

5.60%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

5.34%

+10.19%

Сравнение комиссий TRRMX и FRQIX

TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FRQIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRMX и FRQIX

TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.22%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		0.00%0.00%1.88%4.45%7.81%6.91%4.33%5.75%8.56%2.32%3.08%3.96%

Часто задаваемые вопросы

TRRMX and FRQIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRMX has higher volatility (4.75%) compared to FRQIX (1.68%). In terms of maximum drawdown, TRRMX dropped -53.59% vs FRQIX's -38.01%.

FRQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRMX и FRQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор