PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPA с EMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRPA с EMCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both exchange-traded funds - TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford, while EMCB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, TRPA returned 5.38% vs 7.30% for EMCB. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TRPA charges 0.24%/yr vs 0.60%/yr for EMCB.

Доходность

Сравнение доходности TRPA и EMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRPA показывает доходность 1.94%, а EMCB немного ниже – 1.87%.

TRPA

1 день
0.04%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.80%
1 год
7.30%
3 года*
7.85%
5 лет*
2.14%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRPA и EMCB

2026 (YTD)2025
TRPA
Hartford AAA CLO ETF		1.94%4.84%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		1.87%7.81%

Correlation

The correlation between TRPA and EMCB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford AAA CLO ETF

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с TRPA:
TRPA с IOYYTRPA с ACLOTRPA с HFSITRPA с HSRTTRPA с FAAATRPA с PCLOTRPA с CLOX
Часто сравнивают с EMCB:
EMCB с HYDBEMCB с EMLCEMCB с PGHYEMCB с ELDEMCB с EMBEMCB с EMTLEMCB с VWOB

Доходность на риск

TRPA vs. EMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPA
Ранг доходности на риск TRPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EMCB
Ранг доходности на риск EMCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPA c EMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPAEMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.78

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.55

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.84

2.39

+6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.93

8.45

+27.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPA vs. EMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPA на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа EMCB равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPA и EMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPAEMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.78

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.46

+2.10

Просадки

Сравнение просадок TRPA и EMCB

Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и EMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPAEMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

-22.81%

+22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

-3.07%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.80%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-4.23%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.87%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPA и EMCB

Текущая волатильность для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) составляет 0.28%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что TRPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPAEMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.56%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.89%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

4.14%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

6.94%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

8.48%

-6.11%

Сравнение комиссий TRPA и EMCB

TRPA берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPA и EMCB

Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности EMCB в 5.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.36%5.47%5.29%5.09%4.04%3.43%3.85%4.17%4.20%4.04%4.08%5.09%
TRPA
Hartford AAA CLO ETF		5.19%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRPA and EMCB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCB has higher volatility (1.56%) compared to TRPA (0.28%). In terms of maximum drawdown, TRPA dropped -0.61% vs EMCB's -22.81%.

On 1-year performance, EMCB leads with 7.30% vs 5.38% for TRPA. On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TRPA has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMCB has performed better with a 7.30% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for EMCB.

EMCB has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 5.19% for TRPA.

TRPA is categorized as CLO, while EMCB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Hartford and WisdomTree. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 0.60% for EMCB.

TRPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRPA и EMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор