Сравнение TRPA с ASTX
TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, TRPA returned 4.74% vs -72.09% for ASTX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TRPA charges 0.24%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности TRPA и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRPA показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -75.95%.
TRPA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRPA и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 2.45% | 2.14% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
Correlation
The correlation between TRPA and ASTX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPA vs. ASTX — Ранг доходности на риск
TRPA
ASTX
Сравнение TRPA c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRPA | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.08 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.80 | -0.80 | +8.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.93 | -1.35 | +35.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRPA и ASTX
Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPA | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -90.27% | +89.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | -90.27% | +89.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -90.27% | +90.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -47.79% | +47.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 53.28% | -53.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPA и ASTX
Текущая волатильность для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) составляет 0.26%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 69.77%. Это указывает на то, что TRPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPA | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 69.77% | -69.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 167.24% | -165.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 217.86% | -215.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 217.27% | -214.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 217.27% | -214.99% |
Сравнение комиссий TRPA и ASTX
TRPA берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPA и ASTX
Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.15% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRPA and ASTX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to TRPA (0.26%). In terms of maximum drawdown, TRPA dropped -0.61% vs ASTX's -90.27%.
On 1-year performance, TRPA leads with 4.74% vs -72.09% for ASTX. On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TRPA has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRPA has performed better with a 4.74% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
TRPA has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.00% for ASTX.
TRPA is categorized as CLO, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Hartford and Tradr. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 1.30% for ASTX.
TRPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRPA и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор