PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROSX с BRXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TROSX с BRXAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) and BRXAX (MFS Blended Research International Equity Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TROSX returned 9.92%/yr vs 11.78%/yr for BRXAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.77% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TROSX и BRXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TROSX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у BRXAX с доходностью 14.81%. За последние 10 лет акции TROSX уступали акциям BRXAX по среднегодовой доходности: 9.92% против 11.78% соответственно.

TROSX

1 день
-2.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.32%
1 год
23.17%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.89%
10 лет*
9.92%

BRXAX

1 день
-3.03%
1 месяц
1.61%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.88%
1 год
33.75%
3 года*
23.85%
5 лет*
12.08%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TROSX и BRXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		8.52%31.78%2.91%16.34%-15.42%12.24%9.24%22.91%-15.08%27.05%
BRXAX
MFS Blended Research International Equity Fund Class A		14.81%39.54%11.62%14.03%-13.57%13.21%8.90%21.79%-15.77%24.93%

Correlation

The correlation between TROSX and BRXAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2015 г.

0.94

The correlation between TROSX and BRXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

MFS Blended Research International Equity Fund Class A

Часто сравнивают с TROSX:
TROSX с FCIRXTROSX с PSILXTROSX с FSPSXTROSX с VTMGXTROSX с ANWPXTROSX с CDHIXTROSX с VZICX
Часто сравнивают с BRXAX:
BRXAX с FSPSXBRXAX с DODFXBRXAX с TRIGXBRXAX с DOXGXBRXAX с VEUSXBRXAX с VTMGXBRXAX с NOIEX

Доходность на риск

TROSX vs. BRXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROSX
Ранг доходности на риск TROSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BRXAX
Ранг доходности на риск BRXAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROSX c BRXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TROSXBRXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.42

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.20

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.21

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

12.41

-4.98

TROSX vs. BRXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROSX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа BRXAX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROSX и BRXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TROSX и BRXAX

Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки BRXAX в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и BRXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TROSXBRXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-36.59%

-24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.23%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-12.71%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-26.63%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-36.59%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-3.03%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-6.96%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.89%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TROSX и BRXAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) составляет 5.24%, в то время как у MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что TROSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TROSXBRXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.73%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

13.02%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

14.89%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.92%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

15.64%

+1.10%

Сравнение комиссий TROSX и BRXAX

И TROSX, и BRXAX имеют комиссию равную 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROSX и BRXAX

Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BRXAX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXAX
MFS Blended Research International Equity Fund Class A		3.50%4.02%4.63%2.53%2.52%5.21%2.13%2.66%6.55%1.13%0.40%1.18%
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		1.89%2.05%2.38%2.28%2.38%1.88%1.41%2.14%3.33%1.86%1.98%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TROSX and BRXAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRXAX has higher volatility (6.73%) compared to TROSX (5.24%). In terms of maximum drawdown, TROSX dropped -60.62% vs BRXAX's -36.59%.

BRXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TROSX и BRXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор