Сравнение TRMSX с OEGYX
TRMSX (T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund) and OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TRMSX returned 6.33%/yr vs 6.90%/yr for OEGYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TRMSX charges 0.14%/yr vs 0.78%/yr for OEGYX.
Доходность
Сравнение доходности TRMSX и OEGYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMSX показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 24.92%.
TRMSX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
OEGYX
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 24.92%
- 6 месяцев
- 21.70%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение доходности по годам TRMSX и OEGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRMSX T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund | 9.96% | 12.61% | 19.98% | 29.90% | -28.56% | 7.68% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 24.92% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 20.24% |
Correlation
The correlation between TRMSX and OEGYX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.86 |
The correlation between TRMSX and OEGYX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMSX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск
TRMSX
OEGYX
Сравнение TRMSX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMSX | OEGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.92 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 10.39 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMSX и OEGYX
Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и OEGYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMSX | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -53.44% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -10.14% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -28.58% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -39.25% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.80% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -12.47% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.84% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMSX и OEGYX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) составляет 6.01%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что TRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMSX | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 8.23% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 17.72% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 21.50% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 22.31% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 22.13% | +0.80% |
Сравнение комиссий TRMSX и OEGYX
TRMSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии OEGYX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMSX и OEGYX
Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности OEGYX в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 5.97% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
TRMSX T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund | 5.90% | 6.49% | 1.98% | 0.86% | 1.92% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRMSX and OEGYX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEGYX has higher volatility (8.23%) compared to TRMSX (6.01%). In terms of maximum drawdown, TRMSX dropped -37.34% vs OEGYX's -53.44%.
OEGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMSX и OEGYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор