Сравнение TRIS.L с EQQU.L
TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TRIS.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIS.L returned 4.36%/yr vs 18.85%/yr for EQQU.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TRIS.L charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.
Доходность
Сравнение доходности TRIS.L и EQQU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRIS.L торгуется в GBp, в то время как EQQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIS.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью 19.99%.
TRIS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 19.99%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 18.85%
- 10 лет*
- 22.09%
Сравнение доходности по годам TRIS.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.60% | -2.79% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 1.25% | -3.44% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 19.99% | 11.22% | 28.75% | 48.45% | -25.54% | 29.16% | 33.55% |
Correlation
The correlation between TRIS.L and EQQU.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIS.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
TRIS.L
EQQU.L
Сравнение TRIS.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIS.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.46 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.72 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 10.52 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIS.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.61 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.94 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.99 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок TRIS.L и EQQU.L
Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и EQQU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIS.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -27.75% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -11.12% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -24.26% | +14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -27.75% | +12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -0.73% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -5.38% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.94% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIS.L и EQQU.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) составляет 2.02%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIS.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 4.92% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 11.61% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 15.81% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 20.02% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 20.15% | -11.35% |
Сравнение комиссий TRIS.L и EQQU.L
TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIS.L и EQQU.L
Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности EQQU.L в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.11% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TRIS.L and EQQU.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.
TRIS.L is categorized as Government Bonds, while EQQU.L is Nasdaq-100. TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.06% for TRIS.L and 0.30% for EQQU.L.
Подберите оптимальное распределение для TRIS.L и EQQU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор