PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRIP.L с XSCS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRIP.L и XSCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIP.L и XSCS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
TRIP.L
HANetf The Travel UCITS ETF
-8.11%10.16%28.46%23.58%-9.55%-36.44%
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D
8.86%-3.23%16.15%-5.00%11.79%15.15%

Доходность по периодам

С начала года, TRIP.L показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у XSCS.L с доходностью 8.86%.


TRIP.L

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
1.34%
1 год
17.55%
3 года*
13.60%
5 лет*
10 лет*

XSCS.L

1 день
1.02%
1 месяц
-4.14%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.87%
1 год
3.47%
3 года*
5.78%
5 лет*
9.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf The Travel UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Сравнение комиссий TRIP.L и XSCS.L

TRIP.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XSCS.L в 0.12%.


Доходность на риск

TRIP.L vs. XSCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRIP.L
Ранг доходности на риск TRIP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIP.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIP.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIP.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIP.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

XSCS.L
Ранг доходности на риск XSCS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCS.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCS.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIP.L c XSCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRIP.LXSCS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.25

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.47

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.46

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

1.13

+0.51

TRIP.L vs. XSCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIP.L на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа XSCS.L равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIP.L и XSCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRIP.LXSCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.25

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.75

-0.79

Корреляция

Корреляция между TRIP.L и XSCS.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIP.L и XSCS.L

TRIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.


TTM2025202420232022202120202019
TRIP.L
HANetf The Travel UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D
1.92%2.11%2.15%2.20%2.96%1.95%2.99%2.41%

Просадки

Сравнение просадок TRIP.L и XSCS.L

Максимальная просадка TRIP.L за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки XSCS.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIP.L и XSCS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TRIP.LXSCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-14.91%

-33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.65%

-7.91%

-20.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.58%

-5.56%

-21.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-4.09%

-25.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.65%

3.21%

+12.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIP.L и XSCS.L

HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что TRIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRIP.LXSCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.06%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.13%

10.15%

+33.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.59%

13.78%

+34.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.92%

13.08%

+26.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.92%

14.30%

+25.62%