PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRIA.L с TFRN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRIA.L и TFRN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (TRIA.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIA.L показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у TFRN.L с доходностью 2.09%.


TRIA.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.69%
С начала года
1.84%
1 год
3.98%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.35%
10 лет*

TFRN.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
2.24%
С начала года
2.09%
1 год
3.94%
3 года*
4.65%
5 лет*
3.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIA.L и TFRN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
TRIA.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)
1.84%4.33%5.17%4.97%0.53%-0.00%1.10%
TFRN.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc
2.09%4.10%5.44%4.94%2.04%-0.15%0.48%

Correlation

The correlation between TRIA.L and TFRN.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.10

The correlation between TRIA.L and TFRN.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

TRIA.L vs. TFRN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRIA.L
Ранг доходности на риск TRIA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIA.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIA.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIA.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

TFRN.L
Ранг доходности на риск TFRN.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFRN.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFRN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFRN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFRN.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFRN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIA.L c TFRN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (TRIA.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TRIA.LTFRN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.43

1.63

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.02

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

35.14

-25.95

TRIA.L vs. TFRN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIA.L на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFRN.L равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIA.L и TFRN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRIA.L и TFRN.L

Максимальная просадка TRIA.L за все время составила -1.22%, что меньше максимальной просадки TFRN.L в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIA.L и TFRN.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRIA.LTFRN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.22%

-3.10%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-0.98%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.22%

-0.98%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-0.98%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.09%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.11%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIA.L и TFRN.L

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (TRIA.L) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TRIA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFRN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRIA.LTFRN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.09%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

0.81%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

1.90%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

1.51%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

1.87%

-0.94%

Сравнение комиссий TRIA.L и TFRN.L

TRIA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TFRN.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIA.L и TFRN.L

Ни TRIA.L, ни TFRN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


TRIA.L and TFRN.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRIA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRIA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.

TRIA.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for TRIA.L and 0.15% for TFRN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIA.L и TFRN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор