Сравнение TRIA.L с TFRN.L
TRIA.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) and TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) are both Government Bonds funds - TRIA.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while TFRN.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIA.L returned 3.35%/yr vs 3.71%/yr for TFRN.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TRIA.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for TFRN.L.
Доходность
Сравнение доходности TRIA.L и TFRN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIA.L показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у TFRN.L с доходностью 2.09%.
TRIA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
TFRN.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIA.L и TFRN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIA.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 1.84% | 4.33% | 5.17% | 4.97% | 0.53% | -0.00% | 1.10% |
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 2.09% | 4.10% | 5.44% | 4.94% | 2.04% | -0.15% | 0.48% |
Correlation
The correlation between TRIA.L and TFRN.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.10 |
The correlation between TRIA.L and TFRN.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIA.L vs. TFRN.L — Ранг доходности на риск
TRIA.L
TFRN.L
Сравнение TRIA.L c TFRN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (TRIA.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIA.L | TFRN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.63 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 4.02 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 35.14 | -25.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIA.L и TFRN.L
Максимальная просадка TRIA.L за все время составила -1.22%, что меньше максимальной просадки TFRN.L в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIA.L и TFRN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIA.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.22% | -3.10% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -0.98% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.22% | -0.98% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | -0.98% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.09% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.11% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIA.L и TFRN.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (TRIA.L) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TRIA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFRN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIA.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.09% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 0.81% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 1.90% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 1.51% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 1.87% | -0.94% |
Сравнение комиссий TRIA.L и TFRN.L
TRIA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TFRN.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIA.L и TFRN.L
Ни TRIA.L, ни TFRN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TRIA.L and TFRN.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.
TRIA.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for TRIA.L and 0.15% for TFRN.L.
Подберите оптимальное распределение для TRIA.L и TFRN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор