Сравнение TRIA.L с IBTU.L
TRIA.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - TRIA.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while IBTU.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIA.L returned 3.35%/yr vs 3.46%/yr for IBTU.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TRIA.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности TRIA.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRIA.L показывает доходность 1.84%, а IBTU.L немного ниже – 1.76%.
TRIA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
IBTU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIA.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIA.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 1.84% | 4.33% | 5.17% | 4.97% | 0.53% | -0.00% | 1.10% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.76% | 4.33% | 5.31% | 4.92% | 1.05% | 0.10% | 0.68% |
Correlation
The correlation between TRIA.L and IBTU.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIA.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
TRIA.L
IBTU.L
Сравнение TRIA.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (TRIA.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIA.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 3.84 | -1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 19.33 | -16.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 94.97 | -85.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIA.L и IBTU.L
Максимальная просадка TRIA.L за все время составила -1.22%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIA.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIA.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.22% | -0.72% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -0.20% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.22% | -0.20% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | -0.40% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.06% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.04% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIA.L и IBTU.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (TRIA.L) составляет 0.13%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что TRIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIA.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.20% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 0.77% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 1.11% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 1.02% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 0.95% | -0.02% |
Сравнение комиссий TRIA.L и IBTU.L
TRIA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIA.L и IBTU.L
TRIA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.05% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
TRIA.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRIA.L and IBTU.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTU.L.
TRIA.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRIA.L and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для TRIA.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор