Сравнение TRHYX с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
TRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мая 2002 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TRHYX и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRHYX и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRHYX T. Rowe Price Institutional High Yield Fund | -0.82% | 9.05% | 5.70% | 12.66% | -12.56% | 5.47% | 4.92% | 14.95% | -3.10% | 7.71% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TRHYX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции TRHYX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 5.33% против 3.04% соответственно.
TRHYX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 5.33%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRHYX и THHYX
TRHYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
TRHYX vs. THHYX — Ранг доходности на риск
TRHYX
THHYX
Сравнение TRHYX c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRHYX | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.80 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.78 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 4.39 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 10.88 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRHYX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.80 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.41 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.83 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TRHYX и THHYX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRHYX и THHYX
Дивидендная доходность TRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRHYX T. Rowe Price Institutional High Yield Fund | 6.34% | 6.81% | 5.64% | 5.38% | 5.07% | 5.20% | 5.31% | 5.73% | 6.48% | 5.74% | 6.29% | 7.33% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок TRHYX и THHYX
Максимальная просадка TRHYX за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRHYX и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRHYX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -8.83% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -1.12% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -8.83% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.14% | -8.83% | -13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.90% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -1.64% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.45% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRHYX и THHYX
T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что TRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRHYX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.59% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 1.57% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 2.74% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.90% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 3.68% | +1.80% |