PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRFE.DE с SYBW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFE.DE с SYBW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRFE.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist) and SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - TRFE.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index while SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFE.DE returned 0.92%/yr vs 3.60%/yr for SYBW.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. TRFE.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SYBW.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRFE.DE и SYBW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFE.DE показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у SYBW.DE с доходностью 3.77%.

TRFE.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
-0.87%
С начала года
-1.43%
1 год
1.36%
3 года*
0.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYBW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.77%
1 год
4.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFE.DE и SYBW.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TRFE.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist		-1.43%4.63%-1.17%1.55%4.74%
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.77%-6.50%9.98%0.49%1.59%

Correlation

The correlation between TRFE.DE and SYBW.DE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

-0.10

The correlation between TRFE.DE and SYBW.DE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с TRFE.DE:
TRFE.DE с XBO2.DETRFE.DE с VX6F.DETRFE.DE с PR1S.DETRFE.DE с PR1T.DETRFE.DE с PR1G.DETRFE.DE с T1EU.DETRFE.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с TRD3.DESYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с XUTE.DESYBW.DE с TRD1.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DE

Доходность на риск

TRFE.DE vs. SYBW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFE.DE
Ранг доходности на риск TRFE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFE.DE c SYBW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRFE.DESYBW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.87

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.31

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.34

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

3.36

-2.38

TRFE.DE vs. SYBW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFE.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SYBW.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFE.DE и SYBW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRFE.DE и SYBW.DE

Максимальная просадка TRFE.DE за все время составила -17.11%, что меньше максимальной просадки SYBW.DE в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFE.DE и SYBW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFE.DESYBW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.11%

-28.24%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-3.52%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.46%

-10.87%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-5.13%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-9.74%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.40%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFE.DE и SYBW.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE) составляет 1.02%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что TRFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFE.DESYBW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.12%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

3.89%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

5.46%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

7.16%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

10.47%

+0.71%

Сравнение комиссий TRFE.DE и SYBW.DE

TRFE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SYBW.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFE.DE и SYBW.DE

Дивидендная доходность TRFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SYBW.DE в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%
TRFE.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist		4.28%4.10%4.30%3.77%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFE.DE and SYBW.DE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for TRFE.DE.

TRFE.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index, while SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for TRFE.DE and 0.05% for SYBW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFE.DE и SYBW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор