PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREX.L с IBTS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TREX.L с IBTS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L).

TREX.L и IBTS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. IBTS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и IBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и IBTS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.44%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%9.77%7.52%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		0.06%5.49%4.03%3.79%-3.90%-0.27%2.72%4.19%
Разные валюты инструментов

TREX.L торгуется в USD, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IBTS.L с доходностью 0.06%.

TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

IBTS.L

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.60%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IDTL.LTREX.L с IBTM.LTREX.L с PRIT.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDST.LTREX.L с BBRT.L
Часто сравнивают с IBTS.L:
IBTS.L с IBTA.LIBTS.L с IBTM.LIBTS.L с SGOVIBTS.L с SLXX.LIBTS.L с BILIBTS.L с SHYU.LIBTS.L с SHV

Сравнение комиссий TREX.L и IBTS.L

TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TREX.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREX.LIBTS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.88

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.33

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

3.12

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

9.36

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREX.L vs. IBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTS.L равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и IBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREX.LIBTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.36

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.37

-0.21

Корреляция

Корреляция между TREX.L и IBTS.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и IBTS.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности IBTS.L в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		3.97%4.22%4.12%3.08%0.75%0.61%1.84%2.39%1.49%1.01%0.67%0.49%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и IBTS.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки IBTS.L в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и IBTS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TREX.LIBTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-19.02%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-6.50%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-16.28%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-7.01%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-7.92%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.56%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и IBTS.L

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TREX.LIBTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.55%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.90%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

4.09%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

4.98%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

5.06%

+1.90%