Сравнение TREX.L с EQGB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).
TREX.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и EQGB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TREX.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.44% | 8.42% | -0.22% | 3.57% | -14.95% | -3.02% | 9.77% | 7.52% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | -6.46% | 28.61% | 24.02% | 62.04% | -42.01% | 26.53% | 49.89% | 34.82% |
Разные валюты инструментов
TREX.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -6.46%.
TREX.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
EQGB.L
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 25.59%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TREX.L и EQGB.L
TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Доходность на риск
TREX.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
TREX.L
EQGB.L
Сравнение TREX.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.18 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.79 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.74 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 6.58 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.18 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.45 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.67 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TREX.L и EQGB.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и EQGB.L
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и EQGB.L
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и EQGB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TREX.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -36.77% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -12.60% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -36.77% | +15.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -7.87% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -7.64% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 3.14% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и EQGB.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.67%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TREX.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 7.46% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 13.77% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 23.06% | -17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 24.74% | -17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 24.86% | -17.90% |