Сравнение TRET.L с XREP.L
TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) are both REIT funds - TRET.L tracks the GPR Global 100 Index while XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRET.L returned 10.83%/yr vs 9.48%/yr for XREP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TRET.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XREP.L.
Доходность
Сравнение доходности TRET.L и XREP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRET.L торгуется в USD, в то время как XREP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XREP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRET.L показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у XREP.L с доходностью 9.03%.
TRET.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
XREP.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRET.L и XREP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.02% | 14.43% | 1.05% | 13.94% | 7.33% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 9.03% | 4.22% | 2.34% | 12.23% | 7.91% |
Correlation
The correlation between TRET.L and XREP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between TRET.L and XREP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TRET.L и XREP.L
Секторы
TRET.L
XREP.L
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
TRET.L
XREP.L
Потребительский циклический сектор
TRET.L
XREP.L
-
Финансовые услуги
TRET.L
XREP.L
-
Сырьевые материалы
TRET.L
-
XREP.L
-
Коммуникационные услуги
TRET.L
-
XREP.L
-
Потребительский защитный сектор
TRET.L
-
XREP.L
-
Энергетика
TRET.L
-
XREP.L
-
Здравоохранение
TRET.L
-
XREP.L
-
Промышленность
TRET.L
-
XREP.L
-
Технологии
TRET.L
-
XREP.L
-
Коммунальные услуги
TRET.L
-
XREP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRET.L vs. XREP.L — Ранг доходности на риск
TRET.L
XREP.L
Сравнение TRET.L c XREP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRET.L | XREP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.32 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 0.48 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRET.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.21 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.35 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TRET.L и XREP.L
Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.26%, что больше максимальной просадки XREP.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и XREP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRET.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -28.63% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -28.63% | +18.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -28.63% | +11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -20.87% | +14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -9.73% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 19.33% | -16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRET.L и XREP.L
Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) составляет 3.91%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что TRET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XREP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRET.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.27% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.75% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 44.18% | -31.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 28.34% | -11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 28.34% | -9.16% |
Сравнение комиссий TRET.L и XREP.L
TRET.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XREP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRET.L и XREP.L
Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.49% | 3.54% | 3.56% | 3.54% | 4.56% | 1.86% | 4.18% | 0.62% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRET.L and XREP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.L.
TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.14% for XREP.L.
Подберите оптимальное распределение для TRET.L и XREP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор