PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.L с QDVX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.L с QDVX.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - TRET.L is a REIT fund tracking the GPR Global 100 Index, while QDVX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.L returned 2.69%/yr vs 9.47%/yr for QDVX.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRET.L charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for QDVX.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRET.L и QDVX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRET.L торгуется в USD, в то время как QDVX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRET.L показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у QDVX.DE с доходностью 5.94%.

TRET.L

1 день
-0.25%
1 месяц
2.98%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.79%
1 год
14.84%
3 года*
11.42%
5 лет*
2.69%
10 лет*
5.65%

QDVX.DE

1 день
0.37%
1 месяц
3.95%
С начала года
5.94%
6 месяцев
7.20%
1 год
11.99%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.L и QDVX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		8.17%14.41%1.07%13.92%-25.67%29.73%-6.91%36.63%0.98%-1.88%
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		5.94%25.64%4.46%18.85%-4.73%9.47%-1.22%24.03%-10.89%7.10%

Correlation

The correlation between TRET.L and QDVX.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.52

The correlation between TRET.L and QDVX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с TRET.L:
TRET.L с DPYE.LTRET.L с BRNT.LTRET.L с DTRE.LTRET.L с QOZ.AXTRET.L с HPRD.LTRET.L с WNEW.LTRET.L с HPRO.L
Часто сравнивают с QDVX.DE:
QDVX.DE с IQQA.DEQDVX.DE с EXW1.DEQDVX.DE с IS3R.DEQDVX.DE с IS3S.DEQDVX.DE с IEFM.LQDVX.DE с SCHDQDVX.DE с WQDV.L

Доходность на риск

TRET.L vs. QDVX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.L
Ранг доходности на риск TRET.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QDVX.DE
Ранг доходности на риск QDVX.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVX.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVX.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVX.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVX.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVX.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.L c QDVX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRET.LQDVX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.91

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.33

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

3.72

+1.10

TRET.L vs. QDVX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVX.DE равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.L и QDVX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRET.L и QDVX.DE

Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки QDVX.DE в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и QDVX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.LQDVX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-39.78%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.46%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-12.80%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

-25.89%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.14%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-5.86%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.20%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.L и QDVX.DE

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что TRET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.LQDVX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.74%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.27%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

13.18%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.04%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.31%

+0.67%

Сравнение комиссий TRET.L и QDVX.DE

TRET.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QDVX.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.L и QDVX.DE

Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности QDVX.DE в 3.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.13%3.02%3.11%3.58%4.25%4.50%3.25%4.45%5.20%0.74%
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.36%3.54%3.56%3.54%4.55%1.86%4.18%3.32%5.03%3.63%

Часто задаваемые вопросы

TRET.L and QDVX.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for QDVX.DE.

TRET.L is categorized as REIT, while QDVX.DE is Europe Equities. TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.28% for QDVX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.L и QDVX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор