PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRET.L с IUSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRET.L и IUSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRET.L торгуется в USD, в то время как IUSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRET.L показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у IUSP.L с доходностью 13.18%.


TRET.L

1 день
0.22%
1 месяц
-4.12%
С начала года
4.02%
6 месяцев
4.14%
1 год
11.60%
3 года*
10.83%
5 лет*
2.34%
10 лет*

IUSP.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.21%
С начала года
13.18%
6 месяцев
14.11%
1 год
15.48%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.L и IUSP.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
4.02%14.43%1.05%13.94%-25.68%29.73%-6.91%10.01%
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF
13.18%3.32%5.71%13.37%-23.66%43.58%-10.63%16.35%

Correlation

The correlation between TRET.L and IUSP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.88

The correlation between TRET.L and IUSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRET.L и IUSP.L


Секторы
TRET.L
IUSP.L

Недвижимость

99.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

TRET.L
99.9%
IUSP.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

TRET.L
0.1%
IUSP.L

-

Финансовые услуги

TRET.L
0.0%
IUSP.L

-

Сырьевые материалы

TRET.L

-

IUSP.L

-

Коммуникационные услуги

TRET.L

-

IUSP.L

-

Потребительский защитный сектор

TRET.L

-

IUSP.L

-

Энергетика

TRET.L

-

IUSP.L

-

Здравоохранение

TRET.L

-

IUSP.L

-

Промышленность

TRET.L

-

IUSP.L

-

Технологии

TRET.L

-

IUSP.L

-

Коммунальные услуги

TRET.L

-

IUSP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Global Real Estate UCITS ETF

iShares US Property Yield UCITS ETF

Доходность на риск

TRET.L vs. IUSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRET.L
Ранг доходности на риск TRET.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

IUSP.L
Ранг доходности на риск IUSP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.L c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRET.LIUSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.97

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

5.58

-2.03

TRET.L vs. IUSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.L на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSP.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.L и IUSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRET.LIUSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.21

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.24

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.25

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TRET.L и IUSP.L

Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки IUSP.L в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и IUSP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRET.LIUSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-70.31%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-7.83%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-19.81%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

-32.51%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-2.09%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-11.57%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.77%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.L и IUSP.L

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) имеют волатильность 3.91% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRET.LIUSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.94%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.32%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

12.76%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

18.16%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

20.30%

-1.12%

Сравнение комиссий TRET.L и IUSP.L

TRET.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IUSP.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.L и IUSP.L

Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности IUSP.L в 4.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF
4.01%4.31%3.87%4.00%4.62%2.87%4.40%4.08%5.87%4.28%4.37%4.42%
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
3.49%3.54%3.56%3.54%4.56%1.86%4.18%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TRET.L and IUSP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IUSP.L.

TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.40% for IUSP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.L и IUSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор