Сравнение TRET.L с IUSP.L
TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - TRET.L tracks the GPR Global 100 Index while IUSP.L tracks the FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.L returned 2.34%/yr vs 4.44%/yr for IUSP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRET.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for IUSP.L.
Доходность
Сравнение доходности TRET.L и IUSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRET.L торгуется в USD, в то время как IUSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRET.L показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у IUSP.L с доходностью 13.18%.
TRET.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
IUSP.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение доходности по годам TRET.L и IUSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.02% | 14.43% | 1.05% | 13.94% | -25.68% | 29.73% | -6.91% | 10.01% |
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 13.18% | 3.32% | 5.71% | 13.37% | -23.66% | 43.58% | -10.63% | 16.35% |
Correlation
The correlation between TRET.L and IUSP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between TRET.L and IUSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TRET.L и IUSP.L
Секторы
TRET.L
IUSP.L
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
TRET.L
IUSP.L
Потребительский циклический сектор
TRET.L
IUSP.L
-
Финансовые услуги
TRET.L
IUSP.L
-
Сырьевые материалы
TRET.L
-
IUSP.L
-
Коммуникационные услуги
TRET.L
-
IUSP.L
-
Потребительский защитный сектор
TRET.L
-
IUSP.L
-
Энергетика
TRET.L
-
IUSP.L
-
Здравоохранение
TRET.L
-
IUSP.L
-
Промышленность
TRET.L
-
IUSP.L
-
Технологии
TRET.L
-
IUSP.L
-
Коммунальные услуги
TRET.L
-
IUSP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRET.L vs. IUSP.L — Ранг доходности на риск
TRET.L
IUSP.L
Сравнение TRET.L c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRET.L | IUSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.97 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 5.58 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRET.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.24 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TRET.L и IUSP.L
Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки IUSP.L в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и IUSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRET.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -70.31% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -7.83% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -19.81% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.35% | -32.51% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -2.09% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -11.57% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.77% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRET.L и IUSP.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) имеют волатильность 3.91% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRET.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.94% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.32% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 12.76% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 18.16% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.30% | -1.12% |
Сравнение комиссий TRET.L и IUSP.L
TRET.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IUSP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRET.L и IUSP.L
Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности IUSP.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 4.01% | 4.31% | 3.87% | 4.00% | 4.62% | 2.87% | 4.40% | 4.08% | 5.87% | 4.28% | 4.37% | 4.42% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.49% | 3.54% | 3.56% | 3.54% | 4.56% | 1.86% | 4.18% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRET.L and IUSP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IUSP.L.
TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.40% for IUSP.L.
Подберите оптимальное распределение для TRET.L и IUSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор