Сравнение TRET.L с DPYG.L
TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both REIT funds - TRET.L tracks the GPR Global 100 Index while DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.L returned 2.34%/yr vs 0.30%/yr for DPYG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRET.L charges 0.25%/yr vs 0.64%/yr for DPYG.L.
Доходность
Сравнение доходности TRET.L и DPYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRET.L торгуется в USD, в то время как DPYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRET.L показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у DPYG.L с доходностью 6.39%.
TRET.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
DPYG.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRET.L и DPYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.02% | 14.43% | 1.05% | 13.94% | -25.68% | 29.73% | -6.91% | 10.01% |
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.39% | 15.49% | 0.36% | 15.24% | -31.18% | 26.58% | -10.99% | 16.51% |
Correlation
The correlation between TRET.L and DPYG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between TRET.L and DPYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TRET.L и DPYG.L
Секторы
TRET.L
DPYG.L
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
TRET.L
DPYG.L
Потребительский циклический сектор
TRET.L
DPYG.L
Финансовые услуги
TRET.L
DPYG.L
Сырьевые материалы
TRET.L
-
DPYG.L
-
Коммуникационные услуги
TRET.L
-
DPYG.L
-
Потребительский защитный сектор
TRET.L
-
DPYG.L
-
Энергетика
TRET.L
-
DPYG.L
-
Здравоохранение
TRET.L
-
DPYG.L
-
Промышленность
TRET.L
-
DPYG.L
-
Технологии
TRET.L
-
DPYG.L
-
Коммунальные услуги
TRET.L
-
DPYG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRET.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск
TRET.L
DPYG.L
Сравнение TRET.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRET.L | DPYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 3.17 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRET.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.75 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TRET.L и DPYG.L
Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки DPYG.L в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и DPYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRET.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -49.07% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -10.61% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -20.38% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.35% | -41.88% | +8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.67% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -14.51% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.29% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRET.L и DPYG.L
Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) составляет 3.91%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что TRET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRET.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.36% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 10.40% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 13.96% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 19.67% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 21.79% | -2.61% |
Сравнение комиссий TRET.L и DPYG.L
TRET.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRET.L и DPYG.L
Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности DPYG.L в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.95% | 3.02% | 3.11% | 3.00% | 3.71% | 2.13% | 2.98% | 2.95% | 2.99% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.49% | 3.54% | 3.56% | 3.54% | 4.56% | 1.86% | 4.18% | 0.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRET.L and DPYG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.
TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.64% for DPYG.L.
Подберите оптимальное распределение для TRET.L и DPYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор