PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.L с DPYA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.L с DPYA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and DPYA.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds - TRET.L tracks the GPR Global 100 Index while DPYA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.L returned 2.34%/yr vs 0.70%/yr for DPYA.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRET.L charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for DPYA.L.

Доходность

Сравнение доходности TRET.L и DPYA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRET.L показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у DPYA.L с доходностью 6.77%.

TRET.L

1 день
0.22%
1 месяц
-4.12%
С начала года
4.02%
6 месяцев
4.14%
1 год
11.60%
3 года*
10.83%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

DPYA.L

1 день
0.28%
1 месяц
-2.84%
С начала года
6.77%
6 месяцев
8.13%
1 год
10.33%
3 года*
8.60%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.L и DPYA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.02%14.43%1.05%13.94%-25.68%29.73%-6.91%10.01%
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		6.77%9.25%-0.10%9.70%-24.03%25.35%-9.35%14.38%

Correlation

The correlation between TRET.L and DPYA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.96

The correlation between TRET.L and DPYA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRET.L и DPYA.L

Секторы
TRET.L
DPYA.L

Недвижимость

99.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

TRET.L
99.9%
DPYA.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

TRET.L
0.1%
DPYA.L
0.0%

Финансовые услуги

TRET.L
0.0%
DPYA.L
0.1%

Сырьевые материалы

TRET.L

-

DPYA.L

-

Коммуникационные услуги

TRET.L

-

DPYA.L

-

Потребительский защитный сектор

TRET.L

-

DPYA.L

-

Энергетика

TRET.L

-

DPYA.L

-

Здравоохранение

TRET.L

-

DPYA.L

-

Промышленность

TRET.L

-

DPYA.L

-

Технологии

TRET.L

-

DPYA.L

-

Коммунальные услуги

TRET.L

-

DPYA.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с TRET.L:
TRET.L с DPYE.LTRET.L с BRNT.LTRET.L с DTRE.LTRET.L с QOZ.AXTRET.L с HPRD.LTRET.L с WNEW.LTRET.L с HPRO.L
Часто сравнивают с DPYA.L:
DPYA.L с VNQDPYA.L с CSPX.LDPYA.L с SCHHDPYA.L с XLREDPYA.L с ISAC.LDPYA.L с VWRA.LDPYA.L с VOO

Доходность на риск

TRET.L vs. DPYA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.L
Ранг доходности на риск TRET.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DPYA.L
Ранг доходности на риск DPYA.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYA.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYA.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYA.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.L c DPYA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.LDPYA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.88

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.34

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

3.66

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.L vs. DPYA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.L на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPYA.L равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.L и DPYA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.LDPYA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.17

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TRET.L и DPYA.L

Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.26%, примерно равная максимальной просадке DPYA.L в -42.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и DPYA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.LDPYA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-42.96%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-9.97%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-18.07%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

-33.79%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-3.81%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-12.39%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.90%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.L и DPYA.L

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что TRET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPYA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.LDPYA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.57%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.15%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

12.02%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.23%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.25%

+0.93%

Сравнение комиссий TRET.L и DPYA.L

TRET.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DPYA.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.L и DPYA.L

Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как DPYA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.49%3.54%3.56%3.54%4.56%1.86%4.18%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TRET.L and DPYA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for DPYA.L.

TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while DPYA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.59% for DPYA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.L и DPYA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор