PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.DE с SPYJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.DE с SPYJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - TRET.DE tracks the GPR Global 100 while SPYJ.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.DE returned 3.26%/yr vs 2.31%/yr for SPYJ.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRET.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for SPYJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRET.DE и SPYJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRET.DE показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у SPYJ.DE с доходностью 8.14%.

TRET.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.15%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

SPYJ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.56%
С начала года
8.14%
6 месяцев
7.45%
1 год
10.28%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.DE и SPYJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		5.31%1.87%6.86%9.89%-21.28%40.76%-15.21%22.15%-7.54%
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		8.14%-2.34%4.88%7.77%-20.64%41.31%-18.77%23.49%-6.80%

Correlation

The correlation between TRET.DE and SPYJ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.96

The correlation between TRET.DE and SPYJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с REETTRET.DE с VNQTRET.DE с ERN1.L
Часто сравнивают с SPYJ.DE:
SPYJ.DE с SPYSPYJ.DE с SPY2.DESPYJ.DE с IQQ6.DESPYJ.DE с VOOSPYJ.DE с ESAD.DESPYJ.DE с H4ZL.DESPYJ.DE с IQQ7.DE

Доходность на риск

TRET.DE vs. SPYJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPYJ.DE
Ранг доходности на риск SPYJ.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYJ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.DE c SPYJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.DESPYJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.90

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.30

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.46

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

4.40

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.DE vs. SPYJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYJ.DE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.DE и SPYJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.DESPYJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.32

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TRET.DE и SPYJ.DE

Максимальная просадка TRET.DE за все время составила -41.75%, примерно равная максимальной просадке SPYJ.DE в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.DE и SPYJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.DESPYJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-42.92%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.95%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-20.29%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.36%

-30.71%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-7.72%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-11.10%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.31%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.DE и SPYJ.DE

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) имеют волатильность 3.05% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.DESPYJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.15%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.50%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.29%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.11%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

16.96%

+0.87%

Сравнение комиссий TRET.DE и SPYJ.DE

TRET.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPYJ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.DE и SPYJ.DE

Дивидендная доходность TRET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SPYJ.DE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.57%2.80%2.70%2.67%2.91%1.76%2.70%3.16%4.36%4.02%2.53%2.10%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.48%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TRET.DE and SPYJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRET.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for SPYJ.DE.

TRET.DE tracks GPR Global 100, while SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.25% for TRET.DE and 0.40% for SPYJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.DE и SPYJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор