PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.DE с ESAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.DE с ESAD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and ESAD.DE (BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation) are both REIT funds - TRET.DE tracks the GPR Global 100 while ESAD.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRET.DE returned 7.84%/yr vs 4.85%/yr for ESAD.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TRET.DE charges 0.25%/yr vs 0.41%/yr for ESAD.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRET.DE и ESAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRET.DE показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у ESAD.DE с доходностью 7.67%.

TRET.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.15%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

ESAD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.12%
1 год
7.64%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.DE и ESAD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		5.31%1.87%6.86%9.89%-18.51%
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		7.67%-3.81%3.54%7.64%-19.66%

Correlation

The correlation between TRET.DE and ESAD.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.91

The correlation between TRET.DE and ESAD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation

Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с REETTRET.DE с VNQTRET.DE с ERN1.L
Часто сравнивают с ESAD.DE:
ESAD.DE с SPYJ.DEESAD.DE с UKPH.DEESAD.DE с IQQ7.DEESAD.DE с H4ZL.DEESAD.DE с ESAP.DEESAD.DE с H4Z7.DEESAD.DE с AYEP.DE

Доходность на риск

TRET.DE vs. ESAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ESAD.DE
Ранг доходности на риск ESAD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAD.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAD.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAD.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAD.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.DE c ESAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.DEESAD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.63

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.96

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.90

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

2.70

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.DE vs. ESAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESAD.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.DE и ESAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.DEESAD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.12

+0.34

Просадки

Сравнение просадок TRET.DE и ESAD.DE

Максимальная просадка TRET.DE за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки ESAD.DE в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.DE и ESAD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.DEESAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-30.37%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.26%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-17.22%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-11.52%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-17.56%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.75%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.DE и ESAD.DE

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) имеют волатильность 3.05% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.DEESAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.98%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.07%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.74%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

14.78%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

14.78%

+3.05%

Сравнение комиссий TRET.DE и ESAD.DE

TRET.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ESAD.DE в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.DE и ESAD.DE

Дивидендная доходность TRET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как ESAD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.48%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TRET.DE and ESAD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRET.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.41% for ESAD.DE.

TRET.DE tracks GPR Global 100, while ESAD.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. They also come from different issuers: VanEck and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.25% for TRET.DE and 0.41% for ESAD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.DE и ESAD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор