PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.DE с CSYZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.DE с CSYZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and CSYZ.DE (CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD) are both REIT funds - TRET.DE tracks the GPR Global 100 while CSYZ.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.DE returned 3.26%/yr vs 0.05%/yr for CSYZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRET.DE и CSYZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRET.DE показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у CSYZ.DE с доходностью 7.36%.

TRET.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.15%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

CSYZ.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.43%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.90%
1 год
6.48%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.DE и CSYZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		5.31%1.87%6.86%9.89%-21.28%40.76%7.04%
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		7.36%-5.02%2.47%4.08%-19.53%36.67%5.48%

Correlation

The correlation between TRET.DE and CSYZ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between TRET.DE and CSYZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD

Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с REETTRET.DE с VNQTRET.DE с ERN1.L
Часто сравнивают с CSYZ.DE:
CSYZ.DE с XREA.DECSYZ.DE с EXI5.DECSYZ.DE с FTGT.DECSYZ.DE с IQQ4.DECSYZ.DE с WTRE.DECSYZ.DE с ESAD.DECSYZ.DE с AYEP.DE

Доходность на риск

TRET.DE vs. CSYZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CSYZ.DE
Ранг доходности на риск CSYZ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYZ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYZ.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYZ.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.DE c CSYZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.DECSYZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.57

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.87

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.80

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

2.28

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.DE vs. CSYZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.DE на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа CSYZ.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.DE и CSYZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.DECSYZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.00

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TRET.DE и CSYZ.DE

Максимальная просадка TRET.DE за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки CSYZ.DE в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.DE и CSYZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.DECSYZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-31.21%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.07%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-20.14%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.36%

-31.21%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-15.10%

+10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-13.84%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.82%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.DE и CSYZ.DE

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TRET.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSYZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.DECSYZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.84%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.54%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.29%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.03%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

15.22%

+2.61%

Сравнение комиссий TRET.DE и CSYZ.DE

И TRET.DE, и CSYZ.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.DE и CSYZ.DE

Дивидендная доходность TRET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности CSYZ.DE в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		1.01%1.32%0.00%0.76%3.39%0.21%0.00%0.00%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.48%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TRET.DE and CSYZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.DE and CSYZ.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

TRET.DE tracks GPR Global 100, while CSYZ.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green. They also come from different issuers: VanEck and Credit Suisse.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.DE и CSYZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор