PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRENT.NS с ^NIFTY200
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TRENT.NS с ^NIFTY200

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trent Limited (TRENT.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200).

Доходность

Сравнение доходности TRENT.NS и ^NIFTY200

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Trent Limited (TRENT.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRENT.NS и ^NIFTY200

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRENT.NS
Trent Limited		-17.59%-39.88%133.33%126.40%27.10%54.99%30.66%45.92%7.82%68.90%
^NIFTY200
NIFTY 200		-12.48%8.40%13.63%23.49%3.65%27.47%15.62%8.68%-1.01%33.43%

Доходность по периодам

С начала года, TRENT.NS показывает доходность -17.59%, что значительно ниже, чем у ^NIFTY200 с доходностью -12.48%. За последние 10 лет акции TRENT.NS превзошли акции ^NIFTY200 по среднегодовой доходности: 36.49% против 12.14% соответственно.

TRENT.NS

1 день
6.90%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-17.59%
6 месяцев
-27.02%
1 год
-36.71%
3 года*
37.02%
5 лет*
36.40%
10 лет*
36.49%

^NIFTY200

1 день
1.83%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-8.19%
1 год
-0.69%
3 года*
12.19%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trent Limited

NIFTY 200

Часто сравнивают с TRENT.NS:
TRENT.NS с TITAN.NSTRENT.NS с DMART.NSTRENT.NS с NVDATRENT.NS с AAPLTRENT.NS с FXAIXTRENT.NS с MSFT
Часто сравнивают с ^NIFTY200:
^NIFTY200 с INDA^NIFTY200 с TCS.NS^NIFTY200 с SHREECEM.NS^NIFTY200 с AUROPHARMA.NS^NIFTY200 с INDIGO.NS^NIFTY200 с ADANIGREEN.NS^NIFTY200 с QQQ

Доходность на риск

TRENT.NS vs. ^NIFTY200 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRENT.NS
Ранг доходности на риск TRENT.NS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRENT.NS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRENT.NS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRENT.NS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRENT.NS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRENT.NS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY200
Ранг доходности на риск ^NIFTY200: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRENT.NS c ^NIFTY200 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trent Limited (TRENT.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRENT.NS^NIFTY200Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

-0.05

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.36

0.03

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.00

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.19

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

-0.78

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRENT.NS vs. ^NIFTY200 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRENT.NS на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа ^NIFTY200 равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRENT.NS и ^NIFTY200, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRENT.NS^NIFTY200Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

-0.05

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.74

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.76

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.22

Корреляция

Корреляция между TRENT.NS и ^NIFTY200 составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TRENT.NS и ^NIFTY200

Максимальная просадка TRENT.NS за все время составила -91.01%, что больше максимальной просадки ^NIFTY200 в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRENT.NS и ^NIFTY200.

Загрузка...

Показатели просадок

TRENT.NS^NIFTY200Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.01%

-64.04%

-26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.99%

-14.89%

-32.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.91%

-18.15%

-41.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.91%

-38.22%

-21.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.14%

-13.99%

-43.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.47%

-10.98%

-21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.15%

3.60%

+21.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TRENT.NS и ^NIFTY200

Trent Limited (TRENT.NS) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с NIFTY 200 (^NIFTY200) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что TRENT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NIFTY200. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRENT.NS^NIFTY200Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

7.86%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.83%

10.66%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

14.45%

+22.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.22%

14.32%

+19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

16.24%

+19.65%