Сравнение TREI.L с PR1T.L
TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both Government Bonds funds - TREI.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while PR1T.L tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TREI.L returned 3.34%/yr vs 3.32%/yr for PR1T.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TREI.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.
Доходность
Сравнение доходности TREI.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TREI.L показывает доходность 1.85%, а PR1T.L немного выше – 1.86%.
TREI.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
PR1T.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TREI.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 4.31% | 5.17% | 4.98% | 0.53% | -0.02% | 0.06% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.86% | 4.23% | 5.21% | 4.82% | 0.61% | 0.09% | -0.07% |
Correlation
The correlation between TREI.L and PR1T.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between TREI.L and PR1T.L shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREI.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
TREI.L
PR1T.L
Сравнение TREI.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREI.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.76 | 10.84 | -6.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.38 | 45.42 | -32.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 162.04 | 397.95 | -235.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TREI.L и PR1T.L
Максимальная просадка TREI.L за все время составила -0.68%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREI.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREI.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.68% | -0.56% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -0.08% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -0.08% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.67% | -0.56% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.05% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.01% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREI.L и PR1T.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) составляет 0.11%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что TREI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREI.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.18% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.29% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 0.40% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 0.45% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 0.43% | +0.13% |
Сравнение комиссий TREI.L и PR1T.L
TREI.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREI.L и PR1T.L
Дивидендная доходность TREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
TREI.L and PR1T.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TREI.L.
TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.06% for TREI.L and 0.05% for PR1T.L.
Подберите оптимальное распределение для TREI.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор