Сравнение TREG.L с VPN.L
TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds - TREG.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TREG.L returned 11.16%/yr vs 25.54%/yr for VPN.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TREG.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности TREG.L и VPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TREG.L торгуется в GBP, в то время как VPN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TREG.L показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.99%.
TREG.L
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 5.24%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 2.13%
VPN.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TREG.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 12.79% | 6.64% | 2.78% | 7.62% | -16.75% | 1.59% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.99% | 20.10% | 15.53% | 11.80% | -22.12% | 1.39% |
Correlation
The correlation between TREG.L and VPN.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between TREG.L and VPN.L has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREG.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
TREG.L
VPN.L
Сравнение TREG.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREG.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.68 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 8.56 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TREG.L и VPN.L
Максимальная просадка TREG.L за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки VPN.L в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREG.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREG.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -26.92% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -16.33% | +6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -26.71% | +11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.33% | +16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -11.30% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 5.12% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREG.L и VPN.L
Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) составляет 4.32%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что TREG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREG.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 7.44% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 16.91% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 23.19% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 21.36% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 21.36% | -5.33% |
Сравнение комиссий TREG.L и VPN.L
TREG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREG.L и VPN.L
Дивидендная доходность TREG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.23% | 3.57% | 3.48% | 3.64% | 4.54% | 1.82% | 4.49% | 3.41% | 3.83% | 2.79% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TREG.L and VPN.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.25% for TREG.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для TREG.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор