PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TREG.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - TREG.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. TREG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, TREG.L returned 3.44%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TREG.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности TREG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TREG.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREG.L показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

TREG.L

1 день
0.12%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.19%
6 месяцев
3.01%
1 год
11.82%
3 года*
7.92%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREG.L и CSH2.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TREG.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.19%6.62%2.78%7.64%-16.77%31.33%-10.04%10.49%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.77%

Correlation

The correlation between TREG.L and CSH2.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов TREG.L и CSH2.L

Секторы
TREG.L
CSH2.L

Недвижимость

98.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%
13.9%

Финансовые услуги

0.0%
10.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

11.3%

Промышленность

-

6.3%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Недвижимость

TREG.L
98.4%
CSH2.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

TREG.L
0.1%
CSH2.L
13.9%

Финансовые услуги

TREG.L
0.0%
CSH2.L
10.4%

Сырьевые материалы

TREG.L

-

CSH2.L
1.0%

Коммуникационные услуги

TREG.L

-

CSH2.L
13.9%

Потребительский защитный сектор

TREG.L

-

CSH2.L
4.9%

Энергетика

TREG.L

-

CSH2.L
1.4%

Здравоохранение

TREG.L

-

CSH2.L
11.3%

Промышленность

TREG.L

-

CSH2.L
6.3%

Технологии

TREG.L

-

CSH2.L
35.9%

Коммунальные услуги

TREG.L

-

CSH2.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с TREG.L:
TREG.L с HPRO.LTREG.L с IWDP.ASTREG.L с EPRA.LTREG.L с BCHS.LTREG.L с PFFRTREG.L с BBOX.LTREG.L с QUAL
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

TREG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREG.L
Ранг доходности на риск TREG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREG.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREG.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREG.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
8.05

-7.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
15.06

-13.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

4.37

-3.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

27.66

-26.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

159.04

-154.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREG.L на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

8.05

-7.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

6.49

-6.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

4.62

-4.38

Просадки

Сравнение просадок TREG.L и CSH2.L

Максимальная просадка TREG.L за все время составила -35.66%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREG.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TREG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.66%

-0.37%

-35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-0.16%

-9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.30%

-0.29%

-15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-0.29%

-26.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

0.00%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-0.00%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

0.03%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TREG.L и CSH2.L

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TREG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TREG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

0.08%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

0.25%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

0.54%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

0.56%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

0.44%

+16.52%

Сравнение комиссий TREG.L и CSH2.L

TREG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREG.L и CSH2.L

Дивидендная доходность TREG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TREG.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.50%3.57%3.48%3.64%4.54%1.82%4.49%3.41%

Часто задаваемые вопросы

TREG.L and CSH2.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for TREG.L.

TREG.L is categorized as REIT, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for TREG.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREG.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор