Сравнение TRE7.L с UB82.L
TRE7.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - TRE7.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while UB82.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRE7.L returned 0.53%/yr vs -1.09%/yr for UB82.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRE7.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for UB82.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE7.L и UB82.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRE7.L торгуется в USD, в то время как UB82.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB82.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у UB82.L с доходностью 0.03%.
TRE7.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
UB82.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- 0.41%
Сравнение доходности по годам TRE7.L и UB82.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.12% | 7.33% | 2.08% | 4.24% | -9.37% | -2.36% | 7.00% | 5.84% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.03% | 7.12% | -0.35% | 2.88% | -15.03% | -2.73% | 9.20% | 9.31% |
Correlation
The correlation between TRE7.L and UB82.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between TRE7.L and UB82.L has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE7.L vs. UB82.L — Ранг доходности на риск
TRE7.L
UB82.L
Сравнение TRE7.L c UB82.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE7.L | UB82.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 2.73 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE7.L и UB82.L
Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.10%, что меньше максимальной просадки UB82.L в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и UB82.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE7.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.10% | -42.43% | +28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -1.94% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -7.59% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.52% | -21.26% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -27.71% | +26.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -31.15% | +26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.83% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE7.L и UB82.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) составляет 0.91%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB82.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE7.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.61% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 3.67% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 4.57% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 8.42% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 7.85% | -3.61% |
Сравнение комиссий TRE7.L и UB82.L
TRE7.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии UB82.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE7.L и UB82.L
Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности UB82.L в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.04% | 2.20% | 2.49% | 2.80% | 1.34% | 1.02% | 1.82% | 1.98% | 2.70% | 1.92% | 0.84% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TRE7.L and UB82.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRE7.L.
TRE7.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.06% for TRE7.L and 0.05% for UB82.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE7.L и UB82.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор