PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRE7.L с U13G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRE7.L с U13G.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L).

TRE7.L и U13G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. U13G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRE7.L и U13G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRE7.L и U13G.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		-0.24%7.31%2.08%4.25%-9.37%-2.35%6.98%5.81%
U13G.L
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		0.06%5.38%4.09%3.59%-3.85%-0.33%3.35%3.40%
Разные валюты инструментов

TRE7.L торгуется в USD, в то время как U13G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U13G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у U13G.L с доходностью 0.11%.

TRE7.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.95%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

U13G.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.45%
1 год
3.65%
3 года*
4.13%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с TRE7.L:
TRE7.L с PRAB.DETRE7.L с FLO5.LTRE7.L с U03A.LTRE7.L с XUTD.LTRE7.L с IBTA.LTRE7.L с SSHY.LTRE7.L с STYC.L
Часто сравнивают с U13G.L:
U13G.L с SHY

Сравнение комиссий TRE7.L и U13G.L

TRE7.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии U13G.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

U13G.L
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TRE7.L vs. U13G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRE7.L
Ранг доходности на риск TRE7.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE7.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE7.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE7.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
U13G.L
Ранг доходности на риск U13G.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U13G.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U13G.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U13G.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U13G.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U13G.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRE7.L c U13G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRE7.LU13G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.54

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

4.40

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

13.02

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRE7.L vs. U13G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRE7.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа U13G.L равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRE7.L и U13G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRE7.LU13G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.00

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.41

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Корреляция

Корреляция между TRE7.L и U13G.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRE7.L и U13G.L

Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности U13G.L в 3.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		4.13%4.09%4.23%3.61%1.72%0.87%1.29%1.89%0.00%0.00%0.00%
U13G.L
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		3.02%3.06%2.39%1.79%1.46%1.19%1.69%2.19%1.96%1.81%0.73%

Просадки

Сравнение просадок TRE7.L и U13G.L

Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки U13G.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и U13G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TRE7.LU13G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-18.93%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-6.61%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-16.31%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-7.09%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-9.16%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

5.24%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TRE7.L и U13G.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) составляет 1.13%, в то время как у Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U13G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRE7.LU13G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.89%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

3.77%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

5.03%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

5.44%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

5.34%

-1.06%